Сравнение WAMA с THRO
WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) and THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) are both Tactical Allocation funds. WAMA is passively managed, while THRO is actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. WAMA charges 0.32%/yr vs 0.60%/yr for THRO.
Доходность
Сравнение доходности WAMA и THRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAMA
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAMA и THRO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 2.77% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 3.70% |
Correlation
The correlation between WAMA and THRO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMA vs. THRO — Ранг доходности на риск
WAMA
THRO
Сравнение WAMA c THRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMA | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.87 | 0.75 | +4.12 |
Просадки
Сравнение просадок WAMA и THRO
Максимальная просадка WAMA за все время составила -1.91%, что меньше максимальной просадки THRO в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMA и THRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMA | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.91% | -26.54% | +24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.55% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -6.69% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMA и THRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMA | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 13.00% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.20% | 18.72% | -9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 18.72% | -9.52% |
Сравнение комиссий WAMA и THRO
WAMA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии THRO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMA и THRO
WAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.16% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, WAMA and THRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.60% for THRO.
THRO has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for WAMA.
They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.32% for WAMA and 0.60% for THRO.
Подберите оптимальное распределение для WAMA и THRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор