Сравнение WAMA с PRTO
WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) and PRTO (RCN Pareto Strategic Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. WAMA is passively managed, while PRTO is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WAMA charges 0.32%/yr vs 0.82%/yr for PRTO.
Доходность
Сравнение доходности WAMA и PRTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAMA
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRTO
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAMA и PRTO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.33% |
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 0.05% |
Correlation
The correlation between WAMA and PRTO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WAMA c PRTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA) и RCN Pareto Strategic Allocation ETF (PRTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAMA и PRTO
Максимальная просадка WAMA за все время составила -4.37%, примерно равная максимальной просадке PRTO в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMA и PRTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMA | PRTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.37% | -4.46% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -2.23% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -0.84% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMA и PRTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMA | PRTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 16.25% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 16.25% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 16.25% | -2.01% |
Сравнение комиссий WAMA и PRTO
WAMA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PRTO в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMA и PRTO
Ни WAMA, ни PRTO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WAMA and PRTO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.82% for PRTO.
WAMA and PRTO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: WisdomTree and Tidal. Their fees differ too: 0.32% for WAMA and 0.82% for PRTO.
Подберите оптимальное распределение для WAMA и PRTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор