Сравнение WAMA с ONOF
WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) and ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) are both Tactical Allocation funds - WAMA tracks the WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index while ONOF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. WAMA charges 0.32%/yr vs 0.39%/yr for ONOF.
Доходность
Сравнение доходности WAMA и ONOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAMA
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONOF
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAMA и ONOF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 2.77% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 2.84% |
Correlation
The correlation between WAMA and ONOF is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMA vs. ONOF — Ранг доходности на риск
WAMA
ONOF
Сравнение WAMA c ONOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMA | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.87 | 0.74 | +4.13 |
Просадки
Сравнение просадок WAMA и ONOF
Максимальная просадка WAMA за все время составила -1.91%, что меньше максимальной просадки ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMA и ONOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMA | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.91% | -26.21% | +24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.68% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -6.15% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMA и ONOF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMA | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 11.25% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.20% | 14.30% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 14.33% | -5.13% |
Сравнение комиссий WAMA и ONOF
WAMA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии ONOF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMA и ONOF
WAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.29% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, WAMA and ONOF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.39% for ONOF.
ONOF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for WAMA.
WAMA tracks WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index, while ONOF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.32% for WAMA and 0.39% for ONOF.
Подберите оптимальное распределение для WAMA и ONOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор