Сравнение WAMA с GDE
WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - WAMA is a Tactical Allocation fund tracking the WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. WAMA is passively managed, while GDE is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAMA charges 0.32%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности WAMA и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAMA
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAMA и GDE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 3.28% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -1.54% |
Correlation
The correlation between WAMA and GDE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMA vs. GDE — Ранг доходности на риск
WAMA
GDE
Сравнение WAMA c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.69 | 1.17 | +4.52 |
Просадки
Сравнение просадок WAMA и GDE
Максимальная просадка WAMA за все время составила -1.91%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMA и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.91% | -32.01% | +30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -9.99% | +9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -7.89% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMA и GDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 28.41% | -19.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.04% | 26.12% | -17.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.04% | 26.12% | -17.08% |
Сравнение комиссий WAMA и GDE
WAMA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMA и GDE
WAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAMA and GDE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for WAMA.
GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for WAMA.
WAMA is categorized as Tactical Allocation, while GDE is Gold. Their fees differ too: 0.32% for WAMA and 0.20% for GDE.
Подберите оптимальное распределение для WAMA и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор