PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMA с ELM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAMA с ELM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both Tactical Allocation funds. WAMA is passively managed, while ELM is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAMA charges 0.32%/yr vs 0.24%/yr for ELM.

Доходность

Сравнение доходности WAMA и ELM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WAMA

1 день
-0.73%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELM

1 день
-0.58%
1 месяц
2.88%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.51%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAMA и ELM

2026 (YTD)
WAMA
WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund		2.77%
ELM
Elm Market Navigator ETF		0.88%

Correlation

The correlation between WAMA and ELM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г.

0.73

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund

Elm Market Navigator ETF

Часто сравнивают с WAMA:
WAMA с THIRWAMA с COROWAMA с MATEWAMA с WIMAWAMA с XXXWAMA с ALLWWAMA с SFTX
Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с AGOXELM с COROELM с GDTELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY

Доходность на риск

WAMA vs. ELM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMA
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMA c ELM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WAMA vs. ELM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMAELMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.87

1.49

+3.38

Просадки

Сравнение просадок WAMA и ELM

Максимальная просадка WAMA за все время составила -1.91%, что меньше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMA и ELM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAMAELMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.91%

-9.02%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.58%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-1.32%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WAMA и ELM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAMAELMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

9.38%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.20%

10.27%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

10.27%

-1.07%

Сравнение комиссий WAMA и ELM

WAMA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMA и ELM

WAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.

ПозицияTTM2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%
WAMA
WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAMA and ELM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.32% for WAMA.

ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for WAMA.

They also come from different issuers: WisdomTree and Elm. Their fees differ too: 0.32% for WAMA and 0.24% for ELM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAMA и ELM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор