Сравнение WAMA с DALI
WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) and DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) are both Tactical Allocation funds - WAMA tracks the WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index while DALI tracks the Dorsey Wright DALI 1 Index. Both are passively managed. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WAMA charges 0.32%/yr vs 0.90%/yr for DALI.
Доходность
Сравнение доходности WAMA и DALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAMA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DALI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.91%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $249.82K | $158.60K | $230.73K | |
| $70.32K | $110.62K | $156.43K |
Сравнение доходности по годам WAMA и DALI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 10.32% |
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 2.44% |
Correlation
The correlation between WAMA and DALI is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMA vs. DALI — Ранг доходности на риск
WAMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DALI
Сравнение WAMA c DALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAMA | DALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAMA и DALI
Максимальная просадка WAMA за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки DALI в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMA и DALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMA | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -36.06% | +30.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -6.73% | +6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -10.06% | +8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMA и DALI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMA | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 19.28% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 20.01% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 20.98% | -7.07% |
Сравнение комиссий WAMA и DALI
WAMA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DALI в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMA и DALI
Дивидендная доходность WAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности DALI в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 1.17% | 0.38% | 0.18% | 3.42% | 0.50% | 0.11% | 1.25% | 0.45% | 0.17% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAMA and DALI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.90% for DALI.
DALI has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.41% for WAMA.
WAMA tracks WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index, while DALI tracks Dorsey Wright DALI 1 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.32% for WAMA and 0.90% for DALI.
Подберите оптимальное распределение для WAMA и DALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор