Сравнение WAMA с DALI
WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) and DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) are both Tactical Allocation funds - WAMA tracks the WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index while DALI tracks the Dorsey Wright DALI 1 Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAMA charges 0.32%/yr vs 0.90%/yr for DALI.
Доходность
Сравнение доходности WAMA и DALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAMA
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DALI
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAMA и DALI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 2.77% |
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | -1.16% |
Correlation
The correlation between WAMA and DALI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMA vs. DALI — Ранг доходности на риск
WAMA
DALI
Сравнение WAMA c DALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMA | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.87 | 0.31 | +4.56 |
Просадки
Сравнение просадок WAMA и DALI
Максимальная просадка WAMA за все время составила -1.91%, что меньше максимальной просадки DALI в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMA и DALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMA | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.91% | -36.06% | +34.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.40% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -10.14% | +9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMA и DALI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMA | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 17.31% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.20% | 19.66% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 20.92% | -11.72% |
Сравнение комиссий WAMA и DALI
WAMA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DALI в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMA и DALI
WAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DALI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 0.38% | 0.38% | 0.18% | 3.42% | 0.50% | 0.11% | 1.25% | 0.45% | 0.17% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAMA and DALI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.90% for DALI.
DALI has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for WAMA.
WAMA tracks WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index, while DALI tracks Dorsey Wright DALI 1 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.32% for WAMA and 0.90% for DALI.
Подберите оптимальное распределение для WAMA и DALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор