Сравнение WALSX с WAESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX).
WALSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WALSX и WAESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WALSX и WAESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 4.16% | -12.79% | 7.24% | 27.75% | -8.38% | 12.20% |
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | -6.48% | 10.56% | -0.12% | 17.52% | -37.38% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, WALSX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у WAESX с доходностью -6.48%.
WALSX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAESX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WALSX и WAESX
WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии WAESX в 1.32%.
Доходность на риск
WALSX vs. WAESX — Ранг доходности на риск
WALSX
WAESX
Сравнение WALSX c WAESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WALSX | WAESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.34 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 0.60 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.07 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.46 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 1.52 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WALSX | WAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.34 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.22 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между WALSX и WAESX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WALSX и WAESX
Ни WALSX, ни WAESX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% |
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок WALSX и WAESX
Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки WAESX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и WAESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WALSX | WAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -45.85% | +20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -11.18% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.03% | -28.74% | +8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -16.56% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 3.36% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WALSX и WAESX
Текущая волатильность для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) составляет 5.90%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что WALSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WALSX | WAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 7.82% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 12.28% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 18.04% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 19.92% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 19.55% | -3.21% |