Сравнение WALSX с TTDAX
WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) and TTDAX (Toews Tactical Defensive Alpha Fund) are both Long-Short funds. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WALSX charges 1.75%/yr vs 1.25%/yr for TTDAX.
Доходность
Сравнение доходности WALSX и TTDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WALSX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- -4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTDAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WALSX и TTDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 5.30% | -12.79% | 7.24% | 27.75% | -8.38% | 12.20% |
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | -5.84% | 10.90% | 2.87% | 7.65% | -16.61% | 4.74% |
Correlation
The correlation between WALSX and TTDAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between WALSX and TTDAX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WALSX vs. TTDAX — Ранг доходности на риск
WALSX
TTDAX
Сравнение WALSX c TTDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WALSX | TTDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WALSX | TTDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок WALSX и TTDAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WALSX | TTDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.15% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WALSX и TTDAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WALSX | TTDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | — | — |
Сравнение комиссий WALSX и TTDAX
WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии TTDAX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WALSX и TTDAX
WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TTDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | 2.20% | 2.07% | 3.30% | 2.56% | 1.03% | 26.63% | 4.08% | 7.49% | 1.35% | 13.58% |
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WALSX and TTDAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WALSX и TTDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор