PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WALSX с QLFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WALSX с QLFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) and QLFIX (AQR LSE Fusion Fund Class I) are both Long-Short funds. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. WALSX charges 1.75%/yr vs 6.30%/yr for QLFIX.

Доходность

Сравнение доходности WALSX и QLFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WALSX показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у QLFIX с доходностью 0.50%.

WALSX

1 день
0.86%
1 месяц
0.16%
С начала года
5.30%
6 месяцев
2.38%
1 год
-4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

QLFIX

1 день
-0.25%
1 месяц
6.61%
С начала года
0.50%
6 месяцев
4.09%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WALSX и QLFIX

2026 (YTD)2025
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		5.30%0.49%
QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I		0.50%6.78%

Correlation

The correlation between WALSX and QLFIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Long/Short Alpha Fund

AQR LSE Fusion Fund Class I

Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с QLEIXWALSX с IVVWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с VMNIXWALSX с WTLSWALSX с ASILX
Часто сравнивают с QLFIX:
QLFIX с QSPRXQLFIX с QCFIXQLFIX с QLFNXQLFIX с QRPRXQLFIX с QCFRXQLFIX с QRPNXQLFIX с QMHNX

Доходность на риск

WALSX vs. QLFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
QLFIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WALSX c QLFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WALSXQLFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WALSX vs. QLFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WALSXQLFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.89

-0.54

Просадки

Сравнение просадок WALSX и QLFIX

Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки QLFIX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и QLFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WALSXQLFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-14.53%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.15%

-0.74%

-18.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-5.69%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WALSX и QLFIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WALSXQLFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

15.84%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

15.84%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

15.84%

+0.53%

Сравнение комиссий WALSX и QLFIX

WALSX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии QLFIX в 6.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WALSX и QLFIX

WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

ПозицияTTM2025202420232022
QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I		0.21%0.21%0.00%0.00%0.00%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

WALSX and QLFIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WALSX и QLFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор