Сравнение WALSX с QLFIX
WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) and QLFIX (AQR LSE Fusion Fund Class I) are both Long-Short funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. WALSX charges 1.75%/yr vs 6.30%/yr for QLFIX.
Доходность
Сравнение доходности WALSX и QLFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WALSX показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у QLFIX с доходностью -3.99%.
WALSX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLFIX
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WALSX и QLFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 6.44% | -1.21% |
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | -3.99% | 6.78% |
Correlation
The correlation between WALSX and QLFIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WALSX vs. QLFIX — Ранг доходности на риск
WALSX
QLFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WALSX c QLFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WALSX | QLFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WALSX и QLFIX
Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки QLFIX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и QLFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WALSX | QLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -14.53% | -10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.27% | -5.17% | -13.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -5.47% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WALSX и QLFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WALSX | QLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 16.88% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 16.88% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 16.88% | -0.56% |
Сравнение комиссий WALSX и QLFIX
WALSX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии QLFIX в 6.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WALSX и QLFIX
WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.22% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
WALSX and QLFIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WALSX и QLFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор