Сравнение WAISX с GTMIX
WAISX (Wasatch International Select Fund) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, WAISX returned -2.21%/yr vs 12.29%/yr for GTMIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAISX charges 1.30%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.
Доходность
Сравнение доходности WAISX и GTMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAISX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 16.45%.
WAISX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- -2.75%
- С начала года
- 0.46%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- —
GTMIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.28%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 16.45%
- 1 год
- 38.48%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение доходности по годам WAISX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.46% | 9.03% | 1.18% | 21.48% | -34.87% | 4.99% | 27.05% | 12.00% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 16.45% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 10.22% |
Correlation
The correlation between WAISX and GTMIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between WAISX and GTMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAISX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
WAISX
GTMIX
Сравнение WAISX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAISX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.55 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 4.93 | -5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 18.85 | -19.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAISX и GTMIX
Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и GTMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAISX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -58.31% | +12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -7.90% | -9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -14.11% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.66% | -27.34% | -18.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.38% | -0.22% | -19.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -12.63% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 2.06% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAISX и GTMIX
Wasatch International Select Fund (WAISX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что WAISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAISX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 3.28% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 10.16% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 12.90% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 14.91% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 15.74% | +5.29% |
Сравнение комиссий WAISX и GTMIX
WAISX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAISX и GTMIX
WAISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 21.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAISX and GTMIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAISX has higher volatility (4.90%) compared to GTMIX (3.28%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs GTMIX's -58.31%.
GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAISX и GTMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор