Сравнение WAIOX с WISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX).
WAIOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. WISIX управляется William Blair. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WAIOX и WISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAIOX и WISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | -7.82% | 2.57% | -4.49% | 10.64% | -36.63% | -1.36% | 41.75% | 32.19% | -14.69% | 27.69% |
WISIX William Blair International Small Cap Growth Fund | -1.49% | 15.31% | 0.80% | 14.72% | -34.99% | 11.01% | 29.09% | 34.22% | -24.27% | 32.71% |
Доходность по периодам
С начала года, WAIOX показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у WISIX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции WAIOX уступали акциям WISIX по среднегодовой доходности: 2.71% против 4.97% соответственно.
WAIOX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -7.82%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- -5.45%
- 3 года*
- -0.61%
- 5 лет*
- -8.92%
- 10 лет*
- 2.71%
WISIX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAIOX и WISIX
WAIOX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии WISIX в 1.23%.
Доходность на риск
WAIOX vs. WISIX — Ранг доходности на риск
WAIOX
WISIX
Сравнение WAIOX c WISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAIOX | WISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.83 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 1.17 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.95 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 2.68 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAIOX | WISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.83 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.06 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.29 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.31 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между WAIOX и WISIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAIOX и WISIX
Дивидендная доходность WAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.09%, что больше доходности WISIX в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 74.09% | 68.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.35% | 1.98% | 2.38% | 2.73% | 7.00% | 0.00% | 4.76% |
WISIX William Blair International Small Cap Growth Fund | 0.62% | 0.61% | 1.78% | 0.88% | 0.21% | 16.20% | 2.09% | 0.31% | 13.84% | 9.94% | 0.36% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок WAIOX и WISIX
Максимальная просадка WAIOX за все время составила -68.04%, примерно равная максимальной просадке WISIX в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIOX и WISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAIOX | WISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.04% | -64.84% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.23% | -10.09% | -11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.21% | -47.76% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.21% | -47.76% | -2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.74% | -21.04% | -21.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -16.61% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 3.66% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAIOX и WISIX
Текущая волатильность для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) составляет 6.06%, в то время как у William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что WAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAIOX | WISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 6.54% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 10.13% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 15.20% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 17.23% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 17.24% | -0.85% |