Сравнение WAIOX с CSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX).

WAIOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WAIOX и CSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAIOX и CSGIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund	-7.82%	2.57%	-4.49%	10.64%	-18.50%
CSGIX Calamos International Small Cap Growth Fund	5.85%	15.11%	10.21%	13.62%	-20.14%

Доходность по периодам

С начала года, WAIOX показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у CSGIX с доходностью 5.85%.

WAIOX

1 день: 2.48%

1 месяц: -7.82%

С начала года: -7.82%

6 месяцев: -11.12%

1 год: -5.45%

3 года*: -0.61%

5 лет*: -8.92%

10 лет*: 2.71%

CSGIX

1 день: 2.93%

1 месяц: -11.15%

С начала года: 5.85%

6 месяцев: -2.51%

1 год: 26.81%

3 года*: 13.93%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wasatch International Opportunities Fund

Название символа

Calamos International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WAIOX:

WAIOX с VFINX WAIOX с WAMCX WAIOX с HRIIX WAIOX с QISIX WAIOX с HLMSX WAIOX с KGGAX WAIOX с WAESX

Часто сравнивают с CSGIX:

CSGIX с ACINX CSGIX с DISMX CSGIX с IEGAX CSGIX с ALOIX CSGIX с MIDLX CSGIX с CTSIX CSGIX с DFVQX

Сравнение комиссий WAIOX и CSGIX

WAIOX берет комиссию в 1.96%, что меньше комиссии CSGIX в 2.67%.

CSGIX

Calamos International Small Cap Growth Fund

WAIOX

Wasatch International Opportunities Fund

Доходность на риск

WAIOX vs. CSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAIOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CSGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIOX c CSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WAIOX	CSGIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.36	1.48	-1.83
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.40	1.93	-2.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.95	1.27	-0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.26	1.92	-2.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.56	5.19	-5.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAIOX vs. CSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIOX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа CSGIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIOX и CSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WAIOX	CSGIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.36	1.48	-1.83
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.53	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.17	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.30	+0.07

Корреляция

Корреляция между WAIOX и CSGIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIOX и CSGIX

Дивидендная доходность WAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.09%, что больше доходности CSGIX в 1.16%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund	74.09%	68.29%	0.00%	0.00%	0.00%	14.35%	1.98%	2.38%	2.73%	7.00%	0.00%	4.76%
CSGIX Calamos International Small Cap Growth Fund	1.16%	1.22%	0.00%	0.00%	0.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAIOX и CSGIX

Максимальная просадка WAIOX за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки CSGIX в -26.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIOX и CSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WAIOX	CSGIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.04%	-26.50%	-41.54%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-21.23%	-13.68%	-7.55%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-50.21%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-50.21%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-42.74%	-11.15%	-31.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.66%	-10.62%	-6.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.67%	5.06%	+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIOX и CSGIX

Текущая волатильность для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) составляет 6.06%, в то время как у Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что WAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WAIOX	CSGIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.06%	9.38%	-3.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.93%	14.22%	-4.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.38%	18.64%	-4.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.89%	17.10%	-0.21%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.39%	17.10%	-0.71%

Сравнение WAIOX с CSGIX

Доходность

Сравнение доходности WAIOX и CSGIX

Сравнение доходности по годам WAIOX и CSGIX

Доходность по периодам

WAIOX

CSGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WAIOX и CSGIX

Доходность на риск

WAIOX vs. CSGIX — Ранг доходности на риск

WAIOX

CSGIX

Сравнение WAIOX c CSGIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WAIOX vs. CSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIOX и CSGIX

Просадки

Сравнение просадок WAIOX и CSGIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WAIOX и CSGIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)