Сравнение WAINX с WAESX
WAINX (Wasatch Emerging India Fund) and WAESX (Wasatch Emerging Markets Select Fund) are both mutual funds - WAINX is a Asia Pacific Equities fund managed by Wasatch, while WAESX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAINX returned 9.01%/yr vs 8.21%/yr for WAESX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAINX charges 1.51%/yr vs 1.32%/yr for WAESX.
Доходность
Сравнение доходности WAINX и WAESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAINX показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у WAESX с доходностью 5.32%. За последние 10 лет акции WAINX превзошли акции WAESX по среднегодовой доходности: 9.01% против 8.21% соответственно.
WAINX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -11.46%
- 1 год
- -16.81%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 9.01%
WAESX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам WAINX и WAESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAINX Wasatch Emerging India Fund | -10.58% | -5.33% | 9.23% | 20.90% | -21.77% | 37.56% | 17.63% | 13.78% | -5.45% | 53.39% |
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 5.32% | 10.56% | -0.12% | 17.52% | -37.38% | 21.34% | 48.36% | 28.05% | -11.50% | 37.66% |
Correlation
The correlation between WAINX and WAESX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.61 |
The correlation between WAINX and WAESX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAINX vs. WAESX — Ранг доходности на риск
WAINX
WAESX
Сравнение WAINX c WAESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging India Fund (WAINX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAINX | WAESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.12 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.93 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 3.06 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAINX | WAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.61 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.06 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.27 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок WAINX и WAESX
Максимальная просадка WAINX за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки WAESX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAINX и WAESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAINX | WAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -45.85% | +4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.83% | -11.18% | -17.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | -21.75% | -9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -45.85% | +14.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -45.85% | +4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.69% | -19.75% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -16.61% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.70% | 3.39% | +10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAINX и WAESX
Текущая волатильность для Wasatch Emerging India Fund (WAINX) составляет 4.10%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что WAINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAINX | WAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.53% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 14.01% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 17.08% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 20.07% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 19.73% | -0.72% |
Сравнение комиссий WAINX и WAESX
WAINX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии WAESX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAINX и WAESX
Дивидендная доходность WAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.63%, тогда как WAESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | 32.63% | 29.17% | 20.19% | 4.23% | 1.15% | 4.29% | 0.00% | 0.32% | 6.95% | 2.91% | 1.06% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
WAINX and WAESX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAESX has higher volatility (5.53%) compared to WAINX (4.10%). In terms of maximum drawdown, WAINX dropped -41.34% vs WAESX's -45.85%.
WAESX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAINX и WAESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор