Сравнение WAIIX с SEIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX).
WAIIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. SEIAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WAIIX и SEIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAIIX и SEIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIIX Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund | -0.11% | 6.41% | 1.05% | 3.30% | -12.64% | 4.74% | 9.84% | 9.79% | -2.25% | 3.82% |
SEIAX SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund | 8.91% | 8.50% | 4.74% | -1.01% | 9.20% | 11.41% | -0.51% | 6.33% | -2.93% | -1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, WAIIX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у SEIAX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции WAIIX уступали акциям SEIAX по среднегодовой доходности: 2.12% против 4.63% соответственно.
WAIIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.12%
SEIAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAIIX и SEIAX
WAIIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SEIAX в 0.21%.
Доходность на риск
WAIIX vs. SEIAX — Ранг доходности на риск
WAIIX
SEIAX
Сравнение WAIIX c SEIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAIIX | SEIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 2.15 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 3.04 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.42 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 3.79 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 10.32 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAIIX | SEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.15 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.35 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.89 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.47 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между WAIIX и SEIAX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAIIX и SEIAX
Дивидендная доходность WAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности SEIAX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIIX Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund | 3.33% | 4.12% | 3.44% | 2.80% | 6.69% | 12.25% | 1.38% | 2.18% | 2.82% | 2.03% | 1.30% | 0.37% |
SEIAX SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund | 2.70% | 2.94% | 5.16% | 3.77% | 13.78% | 10.42% | 2.34% | 2.13% | 3.63% | 1.57% | 1.73% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок WAIIX и SEIAX
Максимальная просадка WAIIX за все время составила -16.55%, что меньше максимальной просадки SEIAX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIIX и SEIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAIIX | SEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.55% | -20.97% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -2.95% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -7.67% | -8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.99% | -13.20% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -0.37% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -7.16% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.13% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAIIX и SEIAX
Текущая волатильность для Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) составляет 1.49%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что WAIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAIIX | SEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 2.10% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 3.93% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 5.25% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 5.53% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.66% | 5.19% | +0.47% |