Сравнение WAGSX с VMNVX
WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and VMNVX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, WAGSX returned -2.24%/yr vs 8.96%/yr for VMNVX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAGSX charges 1.35%/yr vs 0.14%/yr for VMNVX.
Доходность
Сравнение доходности WAGSX и VMNVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGSX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 8.25%.
WAGSX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
VMNVX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение доходности по годам WAGSX и VMNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGSX Wasatch Global Select Fund | -0.16% | 1.74% | 0.50% | 27.77% | -33.10% | 7.95% | 34.68% | 9.40% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 8.25% | 12.83% | 13.42% | 7.94% | -4.46% | 15.40% | -3.94% | 3.33% |
Correlation
The correlation between WAGSX and VMNVX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.73 |
The correlation between WAGSX and VMNVX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGSX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск
WAGSX
VMNVX
Сравнение WAGSX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGSX | VMNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.02 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 7.82 | -8.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGSX и VMNVX
Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что больше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и VMNVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGSX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.62% | -33.11% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -6.24% | -11.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | -7.93% | -10.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.62% | -12.93% | -30.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.35% | -1.07% | -18.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -2.80% | -14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 1.61% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGSX и VMNVX
Wasatch Global Select Fund (WAGSX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGSX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 2.39% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 5.47% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 7.03% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 9.54% | +10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 11.93% | +9.15% |
Сравнение комиссий WAGSX и VMNVX
WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGSX и VMNVX
WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.30% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.65% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGSX and VMNVX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAGSX has higher volatility (4.63%) compared to VMNVX (2.39%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs VMNVX's -33.11%.
VMNVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGSX и VMNVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор