PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAGSX с UCEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAGSX с UCEQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, WAGSX returned -1.67%/yr vs 10.98%/yr for UCEQX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WAGSX charges 1.35%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.

Доходность

Сравнение доходности WAGSX и UCEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAGSX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 13.72%.

WAGSX

1 день
-0.96%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.06%
1 год
-5.41%
3 года*
5.82%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
—

UCEQX

1 день
-0.68%
1 месяц
4.24%
С начала года
13.72%
6 месяцев
14.35%
1 год
30.58%
3 года*
21.40%
5 лет*
10.98%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAGSX и UCEQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		1.14%1.74%0.50%27.77%-33.10%7.95%34.68%9.40%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		13.72%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%8.87%

Correlation

The correlation between WAGSX and UCEQX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.86

The correlation between WAGSX and UCEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Select Fund

USAA Cornerstone Equity Fund

Часто сравнивают с WAGSX:
WAGSX с VFINXWAGSX с WMICXWAGSX с WAMCXWAGSX с WMCVXWAGSX с WAAEXWAGSX с WAESXWAGSX с WAINX
Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с RTXAXUCEQX с PORTXUCEQX с GAOAXUCEQX с VICEXUCEQX с PGVFX

Доходность на риск

WAGSX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGSX
Ранг доходности на риск WAGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGSX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAGSXUCEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.52

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
3.48

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.46

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

3.45

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

15.48

-16.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAGSX vs. UCEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGSX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа UCEQX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGSX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAGSXUCEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

2.52

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.72

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.69

-0.44

Просадки

Сравнение просадок WAGSX и UCEQX

Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и UCEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAGSXUCEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-35.33%

-8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-8.96%

-8.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-15.64%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.62%

-25.24%

-18.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.30%

-0.68%

-17.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-4.87%

-12.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

1.99%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGSX и UCEQX

Wasatch Global Select Fund (WAGSX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAGSXUCEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.72%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

9.72%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

12.27%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

15.27%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

16.50%

+4.61%

Сравнение комиссий WAGSX и UCEQX

WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGSX и UCEQX

WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		4.46%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.65%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAGSX and UCEQX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAGSX has higher volatility (4.99%) compared to UCEQX (3.72%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs UCEQX's -35.33%.

UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAGSX и UCEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор