PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAGSX с UCEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAGSX с UCEQX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, WAGSX returned -2.24%/yr vs 10.53%/yr for UCEQX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WAGSX charges 1.35%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.

Доходность

Сравнение доходности WAGSX и UCEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAGSX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 11.63%.

WAGSX

1 день
0.91%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
-1.05%
1 год
-6.77%
3 года*
5.33%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—

UCEQX

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.95%
С начала года
11.63%
6 месяцев
10.77%
1 год
26.10%
3 года*
20.38%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAGSX и UCEQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		-0.16%1.74%0.50%27.77%-33.10%7.95%34.68%9.40%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		11.63%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%7.76%

Correlation

The correlation between WAGSX and UCEQX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.86

The correlation between WAGSX and UCEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Select Fund

USAA Cornerstone Equity Fund

Часто сравнивают с WAGSX:
WAGSX с VFINXWAGSX с WAAEXWAGSX с WAMCXWAGSX с WMICXWAGSX с WMCVXWAGSX с WAESXWAGSX с WAINX
Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с RTXAXUCEQX с PORTXUCEQX с VICEXUCEQX с GAOAXUCEQX с PGVFX

Доходность на риск

WAGSX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGSX
Ранг доходности на риск WAGSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGSX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAGSXUCEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.98

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
2.72

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.36

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.88

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

12.54

-13.48

WAGSX vs. UCEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGSX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа UCEQX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGSX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAGSX и UCEQX

Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и UCEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAGSXUCEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-35.33%

-8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-8.96%

-8.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-15.64%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.62%

-25.24%

-18.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.35%

-2.63%

-16.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-4.86%

-12.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

2.05%

+5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGSX и UCEQX

Текущая волатильность для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) составляет 4.63%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAGSXUCEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.47%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

10.81%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

13.11%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

15.40%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

16.48%

+4.60%

Сравнение комиссий WAGSX и UCEQX

WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGSX и UCEQX

WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		4.55%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.65%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAGSX and UCEQX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCEQX has higher volatility (5.47%) compared to WAGSX (4.63%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs UCEQX's -35.33%.

UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAGSX и UCEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор