Сравнение WAGSX с AGLOX
WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and AGLOX (Ariel Global Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, WAGSX returned -1.67%/yr vs 12.33%/yr for AGLOX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAGSX charges 1.35%/yr vs 1.13%/yr for AGLOX.
Доходность
Сравнение доходности WAGSX и AGLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGSX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у AGLOX с доходностью 24.96%.
WAGSX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- -5.41%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- —
AGLOX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 10.28%
- С начала года
- 24.96%
- 6 месяцев
- 26.21%
- 1 год
- 39.88%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам WAGSX и AGLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 1.14% | 1.74% | 0.50% | 27.77% | -33.10% | 7.95% | 34.68% | 9.40% |
AGLOX Ariel Global Fund | 24.96% | 23.22% | 6.55% | 12.40% | -5.47% | 11.53% | 7.70% | 6.96% |
Correlation
The correlation between WAGSX and AGLOX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.74 |
The correlation between WAGSX and AGLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGSX vs. AGLOX — Ранг доходности на риск
WAGSX
AGLOX
Сравнение WAGSX c AGLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Ariel Global Fund (AGLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAGSX | AGLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.61 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.83 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 14.52 | -15.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAGSX | AGLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 3.15 | -3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.98 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.79 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок WAGSX и AGLOX
Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что больше максимальной просадки AGLOX в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и AGLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGSX | AGLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.62% | -24.72% | -18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -10.66% | -7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | -12.94% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.62% | -16.77% | -26.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.30% | 0.00% | -18.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -3.37% | -14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 2.81% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGSX и AGLOX
Wasatch Global Select Fund (WAGSX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Ariel Global Fund (AGLOX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGSX | AGLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.26% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 10.53% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 12.97% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 12.66% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 13.15% | +7.96% |
Сравнение комиссий WAGSX и AGLOX
WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии AGLOX в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGSX и AGLOX
WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLOX Ariel Global Fund | 13.11% | 16.38% | 27.80% | 18.51% | 4.82% | 2.00% | 0.85% | 4.39% | 3.42% | 4.48% | 2.65% | 0.81% |
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.65% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGSX and AGLOX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAGSX has higher volatility (4.99%) compared to AGLOX (4.26%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs AGLOX's -24.72%.
AGLOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGSX и AGLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор