Сравнение WAGN с SPGM
WAGN (Pabrai Wagons ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. WAGN is actively managed, while SPGM is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAGN charges 0.90%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.
Доходность
Сравнение доходности WAGN и SPGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAGN
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPGM
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам WAGN и SPGM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAGN Pabrai Wagons ETF | 6.70% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 4.75% |
Correlation
The correlation between WAGN and SPGM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGN vs. SPGM — Ранг доходности на риск
WAGN
SPGM
Сравнение WAGN c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pabrai Wagons ETF (WAGN) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAGN | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.65 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок WAGN и SPGM
Максимальная просадка WAGN за все время составила -5.79%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGN и SPGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGN | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.79% | -33.97% | +28.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -3.37% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -4.80% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGN и SPGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGN | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 13.27% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 16.08% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 17.60% | +2.15% |
Сравнение комиссий WAGN и SPGM
WAGN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGN и SPGM
WAGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.84% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
WAGN Pabrai Wagons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGN and SPGM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.90% for WAGN.
SPGM has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for WAGN.
They also come from different issuers: Pabrai and State Street. Their fees differ too: 0.90% for WAGN and 0.09% for SPGM.
Подберите оптимальное распределение для WAGN и SPGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор