Сравнение WAGN с SPGM
WAGN (Pabrai Wagons ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. WAGN is actively managed, while SPGM is passively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. WAGN charges 0.90%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.
Доходность
Сравнение доходности WAGN и SPGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAGN
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPGM
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 11.00%
- С начала года
- 12.11%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 12.47%
- Всё время*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам WAGN и SPGM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAGN Pabrai Wagons ETF | 0.36% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.34% |
Correlation
The correlation between WAGN and SPGM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2026 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGN vs. SPGM — Ранг доходности на риск
WAGN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPGM
Сравнение WAGN c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pabrai Wagons ETF (WAGN) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGN | SPGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGN и SPGM
Максимальная просадка WAGN за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGN и SPGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGN | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -33.97% | +32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.53% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -4.78% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGN и SPGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGN | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 13.86% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 16.15% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.76% | 17.43% | -5.67% |
Сравнение комиссий WAGN и SPGM
WAGN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGN и SPGM
WAGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.81% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
WAGN Pabrai Wagons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGN and SPGM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.90% for WAGN.
SPGM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for WAGN.
They also come from different issuers: Pabrai and State Street. Their fees differ too: 0.90% for WAGN and 0.09% for SPGM.
Подберите оптимальное распределение для WAGN и SPGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор