Сравнение WAGN с LDUR
WAGN (Pabrai Wagons ETF) and LDUR (PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF) are both exchange-traded funds - WAGN is a Global Equities fund actively managed by Pabrai, while LDUR is a Short-Term Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. WAGN charges 0.90%/yr vs 0.54%/yr for LDUR.
Доходность
Сравнение доходности WAGN и LDUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAGN
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
LDUR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 2.40%
- Всё время*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам WAGN и LDUR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAGN Pabrai Wagons ETF | 0.36% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | -0.10% |
Correlation
The correlation between WAGN and LDUR is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2026 г. | -0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGN vs. LDUR — Ранг доходности на риск
WAGN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LDUR
Сравнение WAGN c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pabrai Wagons ETF (WAGN) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGN | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGN и LDUR
Максимальная просадка WAGN за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGN и LDUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGN | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -8.68% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.19% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.85% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGN и LDUR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGN | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 1.57% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 2.04% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.76% | 2.77% | +8.99% |
Сравнение комиссий WAGN и LDUR
WAGN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии LDUR в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGN и LDUR
WAGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.31% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
WAGN Pabrai Wagons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGN and LDUR have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDUR is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDUR is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.90% for WAGN.
LDUR has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.00% for WAGN.
WAGN is categorized as Global Equities, while LDUR is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Pabrai and PIMCO. Their fees differ too: 0.90% for WAGN and 0.54% for LDUR.
Подберите оптимальное распределение для WAGN и LDUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор