Сравнение WAGN с SDIV
WAGN (Pabrai Wagons ETF) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both Global Equities funds. WAGN is actively managed, while SDIV is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. WAGN charges 0.90%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.
Доходность
Сравнение доходности WAGN и SDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAGN
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SDIV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.61%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- -0.19%
- Всё время*
- 1.24%
Сравнение доходности по годам WAGN и SDIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAGN Pabrai Wagons ETF | 0.36% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 2.51% |
Correlation
The correlation between WAGN and SDIV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGN vs. SDIV — Ранг доходности на риск
WAGN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SDIV
Сравнение WAGN c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pabrai Wagons ETF (WAGN) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGN | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGN и SDIV
Максимальная просадка WAGN за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGN и SDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGN | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -56.90% | +55.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -16.09% | +16.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -18.58% | +17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGN и SDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGN | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 12.46% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 16.81% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.76% | 18.88% | -7.12% |
Сравнение комиссий WAGN и SDIV
WAGN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGN и SDIV
WAGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.08% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
WAGN Pabrai Wagons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGN and SDIV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDIV is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDIV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.90% for WAGN.
SDIV has the higher dividend yield at 9.08%, compared with 0.00% for WAGN.
They also come from different issuers: Pabrai and Global X. Their fees differ too: 0.90% for WAGN and 0.58% for SDIV.
Подберите оптимальное распределение для WAGN и SDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор