Сравнение WAGN с SDIV
WAGN (Pabrai Wagons ETF) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both Global Equities funds. WAGN is actively managed, while SDIV is passively managed. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. WAGN charges 0.90%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.
Доходность
Сравнение доходности WAGN и SDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAGN
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- -0.23%
Сравнение доходности по годам WAGN и SDIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAGN Pabrai Wagons ETF | -1.29% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | -0.53% |
Correlation
The correlation between WAGN and SDIV is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGN vs. SDIV — Ранг доходности на риск
WAGN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SDIV
Сравнение WAGN c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pabrai Wagons ETF (WAGN) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGN | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGN и SDIV
Максимальная просадка WAGN за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGN и SDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGN | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -56.90% | +55.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -18.58% | +17.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -18.58% | +17.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGN и SDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGN | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 12.65% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 16.86% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.04% | 18.89% | -10.85% |
Сравнение комиссий WAGN и SDIV
WAGN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGN и SDIV
WAGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.33% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
WAGN Pabrai Wagons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGN and SDIV have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDIV is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDIV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.90% for WAGN.
SDIV has the higher dividend yield at 9.33%, compared with 0.00% for WAGN.
They also come from different issuers: Pabrai and Global X. Their fees differ too: 0.90% for WAGN and 0.58% for SDIV.
Подберите оптимальное распределение для WAGN и SDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор