Сравнение WAGN с IWO
WAGN (Pabrai Wagons ETF) and IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - WAGN is a Global Equities fund actively managed by Pabrai, while IWO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index. WAGN is actively managed, while IWO is passively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. WAGN charges 0.90%/yr vs 0.24%/yr for IWO.
Доходность
Сравнение доходности WAGN и IWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAGN
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IWO
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- 10.56%
- С начала года
- 18.31%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 10.96%
- Всё время*
- 7.01%
Сравнение доходности по годам WAGN и IWO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAGN Pabrai Wagons ETF | 0.36% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -2.22% |
Correlation
The correlation between WAGN and IWO is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2026 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGN vs. IWO — Ранг доходности на риск
WAGN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWO
Сравнение WAGN c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pabrai Wagons ETF (WAGN) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGN | IWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGN и IWO
Максимальная просадка WAGN за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGN и IWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGN | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -60.11% | +58.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -3.14% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -16.63% | +15.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGN и IWO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGN | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 22.14% | -10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 24.59% | -12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.76% | 24.15% | -12.39% |
Сравнение комиссий WAGN и IWO
WAGN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGN и IWO
WAGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.43% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
WAGN Pabrai Wagons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGN and IWO have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.90% for WAGN.
IWO has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for WAGN.
WAGN is categorized as Global Equities, while IWO is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Pabrai and iShares. Their fees differ too: 0.90% for WAGN and 0.24% for IWO.
Подберите оптимальное распределение для WAGN и IWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор