Сравнение WAGN с IDV
WAGN (Pabrai Wagons ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both Global Equities funds. WAGN is actively managed, while IDV is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. WAGN charges 0.90%/yr vs 0.49%/yr for IDV.
Доходность
Сравнение доходности WAGN и IDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAGN
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 33.53%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам WAGN и IDV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAGN Pabrai Wagons ETF | 6.70% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 0.80% |
Correlation
The correlation between WAGN and IDV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGN vs. IDV — Ранг доходности на риск
WAGN
IDV
Сравнение WAGN c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pabrai Wagons ETF (WAGN) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAGN | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.61 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.21 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок WAGN и IDV
Максимальная просадка WAGN за все время составила -5.79%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGN и IDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGN | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.79% | -70.14% | +64.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -4.30% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -15.39% | +13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGN и IDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGN | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 12.94% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 15.55% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 17.94% | +1.81% |
Сравнение комиссий WAGN и IDV
WAGN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGN и IDV
WAGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.52% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
WAGN Pabrai Wagons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGN and IDV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for WAGN.
IDV has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.00% for WAGN.
They also come from different issuers: Pabrai and iShares. Their fees differ too: 0.90% for WAGN and 0.49% for IDV.
Подберите оптимальное распределение для WAGN и IDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор