Сравнение WAGN с FAAR
WAGN (Pabrai Wagons ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WAGN is a Global Equities fund actively managed by Pabrai, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. WAGN charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности WAGN и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAGN
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- 10.95%
- С начала года
- 16.28%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 4.43%
- Всё время*
- 4.28%
Сравнение доходности по годам WAGN и FAAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAGN Pabrai Wagons ETF | 0.36% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | -1.14% |
Correlation
The correlation between WAGN and FAAR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGN vs. FAAR — Ранг доходности на риск
WAGN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAAR
Сравнение WAGN c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pabrai Wagons ETF (WAGN) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGN | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGN и FAAR
Максимальная просадка WAGN за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGN и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGN | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -18.03% | +16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -8.54% | +8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -7.83% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGN и FAAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGN | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 12.86% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 11.89% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.76% | 11.54% | +0.22% |
Сравнение комиссий WAGN и FAAR
WAGN берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGN и FAAR
WAGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.84% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
WAGN Pabrai Wagons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGN and FAAR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAGN is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAGN is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.84%, compared with 0.00% for WAGN.
WAGN is categorized as Global Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Pabrai and First Trust. Their fees differ too: 0.90% for WAGN and 0.95% for FAAR.
Подберите оптимальное распределение для WAGN и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор