Сравнение WAGN с DWAS
WAGN (Pabrai Wagons ETF) and DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - WAGN is a Global Equities fund actively managed by Pabrai, while DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. WAGN is actively managed, while DWAS is passively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. WAGN charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for DWAS.
Доходность
Сравнение доходности WAGN и DWAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAGN
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DWAS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- С начала года
- 23.62%
- 1 год
- 41.47%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 12.91%
- Всё время*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам WAGN и DWAS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAGN Pabrai Wagons ETF | 0.36% |
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | -4.68% |
Correlation
The correlation between WAGN and DWAS is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2026 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGN vs. DWAS — Ранг доходности на риск
WAGN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DWAS
Сравнение WAGN c DWAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pabrai Wagons ETF (WAGN) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGN | DWAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGN и DWAS
Максимальная просадка WAGN за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGN и DWAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGN | DWAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -46.16% | +44.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -6.05% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -10.24% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGN и DWAS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGN | DWAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 24.94% | -13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 25.83% | -14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.76% | 26.77% | -15.01% |
Сравнение комиссий WAGN и DWAS
WAGN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DWAS в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGN и DWAS
Ни WAGN, ни DWAS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.00% | 0.07% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% |
WAGN Pabrai Wagons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGN and DWAS have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DWAS is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DWAS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for WAGN.
WAGN and DWAS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WAGN is categorized as Global Equities, while DWAS is Momentum. They also come from different issuers: Pabrai and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for WAGN and 0.60% for DWAS.
Подберите оптимальное распределение для WAGN и DWAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор