Сравнение WAGN с COMT
WAGN (Pabrai Wagons ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WAGN is a Global Equities fund actively managed by Pabrai, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. WAGN is actively managed, while COMT is passively managed. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. WAGN charges 0.90%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности WAGN и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAGN
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- 21.01%
- 6 месяцев
- 21.01%
- 1 год
- 25.29%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 7.30%
Сравнение доходности по годам WAGN и COMT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAGN Pabrai Wagons ETF | -1.29% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.38% |
Correlation
The correlation between WAGN and COMT is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGN vs. COMT — Ранг доходности на риск
WAGN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COMT
Сравнение WAGN c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pabrai Wagons ETF (WAGN) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGN | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGN и COMT
Максимальная просадка WAGN за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGN и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGN | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -51.89% | +50.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -17.53% | +16.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -23.99% | +22.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGN и COMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGN | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 21.26% | -13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 21.18% | -13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.04% | 18.87% | -10.83% |
Сравнение комиссий WAGN и COMT
WAGN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGN и COMT
WAGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 6.40% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
WAGN Pabrai Wagons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGN and COMT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.90% for WAGN.
COMT has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 0.00% for WAGN.
WAGN is categorized as Global Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Pabrai and iShares. Their fees differ too: 0.90% for WAGN and 0.48% for COMT.
Подберите оптимальное распределение для WAGN и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор