Сравнение WAGN с BNO
WAGN (Pabrai Wagons ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - WAGN is a Global Equities fund actively managed by Pabrai, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. WAGN is actively managed, while BNO is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. WAGN charges 0.90%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности WAGN и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAGN
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BNO
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 15.22%
- 6 месяцев
- 69.78%
- С начала года
- 78.53%
- 1 год
- 66.75%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 21.69%
- 10 лет*
- 14.02%
- Всё время*
- 4.34%
Сравнение доходности по годам WAGN и BNO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAGN Pabrai Wagons ETF | 0.36% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 23.77% |
Correlation
The correlation between WAGN and BNO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGN vs. BNO — Ранг доходности на риск
WAGN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNO
Сравнение WAGN c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pabrai Wagons ETF (WAGN) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGN | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGN и BNO
Максимальная просадка WAGN за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGN и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGN | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -87.06% | +85.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -15.92% | +15.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -40.04% | +39.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGN и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGN | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 42.97% | -31.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 36.00% | -24.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.76% | 36.81% | -25.05% |
Сравнение комиссий WAGN и BNO
WAGN берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGN и BNO
Ни WAGN, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WAGN and BNO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAGN is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAGN is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
WAGN and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WAGN is categorized as Global Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Pabrai and USCF Investments. Their fees differ too: 0.90% for WAGN and 1.00% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для WAGN и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор