Сравнение WAGN с BDVL
WAGN (Pabrai Wagons ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. WAGN is actively managed, while BDVL is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. WAGN charges 0.90%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности WAGN и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAGN
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAGN и BDVL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAGN Pabrai Wagons ETF | 6.70% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 0.74% |
Correlation
The correlation between WAGN and BDVL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WAGN c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pabrai Wagons ETF (WAGN) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAGN | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.81 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок WAGN и BDVL
Максимальная просадка WAGN за все время составила -5.79%, что меньше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGN и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGN | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.79% | -7.71% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -2.08% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -1.19% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGN и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGN | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 9.62% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 9.62% | +10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 9.62% | +10.13% |
Сравнение комиссий WAGN и BDVL
WAGN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGN и BDVL
WAGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.70% | 2.79% |
WAGN Pabrai Wagons ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGN and BDVL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.90% for WAGN.
BDVL has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.00% for WAGN.
They also come from different issuers: Pabrai and iShares. Their fees differ too: 0.90% for WAGN and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для WAGN и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор