Сравнение WAFMX с VIESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX).
WAFMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и VIESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAFMX и VIESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | -3.06% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -18.49% | 21.16% |
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | -0.06% | 13.61% | 3.62% | 21.83% | -22.92% | -1.62% | 38.88% | 18.28% | -5.40% | 31.01% |
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у VIESX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции WAFMX уступали акциям VIESX по среднегодовой доходности: 2.94% против 9.45% соответственно.
WAFMX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 2.94%
VIESX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAFMX и VIESX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии VIESX в 1.51%.
Доходность на риск
WAFMX vs. VIESX — Ранг доходности на риск
WAFMX
VIESX
Сравнение WAFMX c VIESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAFMX | VIESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.82 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.18 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.91 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 2.82 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAFMX | VIESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.82 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.15 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.72 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.50 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между WAFMX и VIESX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и VIESX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | 2.79% | 2.79% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 1.17% | 2.06% | 0.38% | 0.83% | 2.01% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и VIESX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки VIESX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и VIESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAFMX | VIESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -35.10% | -14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -10.58% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -35.10% | -14.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -35.10% | -14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.15% | -8.91% | -15.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -9.81% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 3.41% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и VIESX
Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAFMX | VIESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 5.08% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 8.38% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 12.48% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 13.13% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 13.19% | +3.56% |