Сравнение WAFMX с GQGPX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and GQGPX (GQG Partners Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, WAFMX returned -1.98%/yr vs 2.98%/yr for GQGPX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAFMX charges 2.15%/yr vs 1.22%/yr for GQGPX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и GQGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у GQGPX с доходностью 6.27%.
WAFMX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- -2.64%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- 3.44%
GQGPX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAFMX и GQGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 2.50% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -18.49% | 20.66% |
GQGPX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund | 6.27% | 9.67% | 6.00% | 28.47% | -21.01% | -2.52% | 33.74% | 20.92% | -14.91% | 29.81% |
Correlation
The correlation between WAFMX and GQGPX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.66 |
The correlation between WAFMX and GQGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск
WAFMX
GQGPX
Сравнение WAFMX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAFMX | GQGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.57 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 5.29 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAFMX | GQGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.26 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.20 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.54 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и GQGPX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и GQGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | GQGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -33.68% | -15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -9.12% | -3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -18.83% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -30.02% | -19.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -4.23% | -15.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -11.53% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 2.70% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и GQGPX
Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | GQGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.51% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 9.59% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 11.39% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 14.69% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 15.92% | +0.95% |
Сравнение комиссий WAFMX и GQGPX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии GQGPX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и GQGPX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGPX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund | 1.80% | 1.91% | 1.50% | 2.54% | 5.52% | 3.78% | 0.15% | 1.06% | 0.59% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and GQGPX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAFMX has higher volatility (3.84%) compared to GQGPX (3.51%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs GQGPX's -33.68%.
GQGPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и GQGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор