Сравнение WAFMX с BEMIX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and BEMIX (Brandes Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, WAFMX returned 3.50%/yr vs 10.25%/yr for BEMIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAFMX charges 2.15%/yr vs 1.12%/yr for BEMIX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и BEMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 25.80%. За последние 10 лет акции WAFMX уступали акциям BEMIX по среднегодовой доходности: 3.50% против 10.25% соответственно.
WAFMX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- -1.64%
- 10 лет*
- 3.50%
BEMIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 25.80%
- 6 месяцев
- 27.44%
- 1 год
- 60.96%
- 3 года*
- 28.65%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение доходности по годам WAFMX и BEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 3.06% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -18.49% | 21.16% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 25.80% | 47.83% | 4.01% | 22.53% | -15.91% | 1.68% | -6.17% | 18.60% | -15.56% | 26.00% |
Correlation
The correlation between WAFMX and BEMIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2012 г. | 0.57 |
The correlation between WAFMX and BEMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск
WAFMX
BEMIX
Сравнение WAFMX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAFMX | BEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.72 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 5.10 | -5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 21.30 | -21.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAFMX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 3.70 | -3.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.79 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.60 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.31 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и BEMIX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и BEMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -46.05% | -3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -12.07% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -16.08% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -36.37% | -13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -46.05% | -3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.37% | 0.00% | -19.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -14.18% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 2.89% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и BEMIX
Текущая волатильность для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) составляет 3.85%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 6.65% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 14.22% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 16.66% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.55% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 17.09% | -0.22% |
Сравнение комиссий WAFMX и BEMIX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и BEMIX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 1.71% | 2.15% | 3.04% | 2.45% | 2.86% | 2.31% | 1.31% | 2.56% | 1.55% | 1.41% | 2.20% | 1.54% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and BEMIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEMIX has higher volatility (6.65%) compared to WAFMX (3.85%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs BEMIX's -46.05%.
BEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и BEMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор