PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAESX с WALSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAESX с WALSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WAESX (Wasatch Emerging Markets Select Fund) and WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) are both mutual funds - WAESX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Wasatch, while WALSX is a Long-Short fund managed by Wasatch. Over the past 3 years, WAESX returned 9.60%/yr vs 6.25%/yr for WALSX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAESX charges 1.32%/yr vs 1.75%/yr for WALSX.

Доходность

Сравнение доходности WAESX и WALSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAESX показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у WALSX с доходностью 5.87%.

WAESX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.89%
С начала года
9.33%
6 месяцев
8.85%
1 год
14.75%
3 года*
9.60%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
8.87%

WALSX

1 день
0.15%
1 месяц
1.33%
С начала года
5.87%
6 месяцев
3.92%
1 год
-3.42%
3 года*
6.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAESX и WALSX

2026 (YTD)20252024202320222021
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		9.33%10.56%-0.12%17.52%-37.38%0.04%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		5.87%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%

Correlation

The correlation between WAESX and WALSX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.53

Over the past year, the correlation between WAESX and WALSX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging Markets Select Fund

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Часто сравнивают с WAESX:
WAESX с BESIXWAESX с PRWCXWAESX с EMXCWAESX с VOOWAESX с DGSWAESX с EPIWAESX с EEMV
Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с QLEIXWALSX с IVVWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с VMNIXWALSX с ASILXWALSX с WTLS

Доходность на риск

WAESX vs. WALSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAESX
Ранг доходности на риск WAESX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAESX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAESX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAESX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAESX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAESX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAESX c WALSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAESXWALSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.19

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
-0.18

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.98

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.24

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

-0.47

+5.02

WAESX vs. WALSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAESX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа WALSX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAESX и WALSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAESX и WALSX

Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что больше максимальной просадки WALSX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и WALSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAESXWALSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.85%

-25.28%

-20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-12.66%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.75%

-25.28%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.70%

-18.71%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.62%

-9.61%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

6.55%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WAESX и WALSX

Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что WAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WALSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAESXWALSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

3.20%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

11.75%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

15.84%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

16.32%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

16.32%

+3.47%

Сравнение комиссий WAESX и WALSX

WAESX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии WALSX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAESX и WALSX

Ни WAESX, ни WALSX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAESX and WALSX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAESX has higher volatility (6.45%) compared to WALSX (3.20%). In terms of maximum drawdown, WAESX dropped -45.85% vs WALSX's -25.28%.

WAESX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAESX и WALSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор