Сравнение WAESX с WAINX
WAESX (Wasatch Emerging Markets Select Fund) and WAINX (Wasatch Emerging India Fund) are both mutual funds - WAESX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Wasatch, while WAINX is a Asia Pacific Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAESX returned 8.21%/yr vs 9.01%/yr for WAINX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAESX charges 1.32%/yr vs 1.51%/yr for WAINX.
Доходность
Сравнение доходности WAESX и WAINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAESX показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у WAINX с доходностью -10.58%. За последние 10 лет акции WAESX уступали акциям WAINX по среднегодовой доходности: 8.21% против 9.01% соответственно.
WAESX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 8.21%
WAINX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -11.46%
- 1 год
- -16.81%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам WAESX и WAINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 5.32% | 10.56% | -0.12% | 17.52% | -37.38% | 21.34% | 48.36% | 28.05% | -11.50% | 37.66% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | -10.58% | -5.33% | 9.23% | 20.90% | -21.77% | 37.56% | 17.63% | 13.78% | -5.45% | 53.39% |
Correlation
The correlation between WAESX and WAINX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.61 |
The correlation between WAESX and WAINX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAESX vs. WAINX — Ранг доходности на риск
WAESX
WAINX
Сравнение WAESX c WAINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAESX | WAINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.84 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.60 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | -1.25 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAESX | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -1.03 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.09 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.48 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок WAESX и WAINX
Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что больше максимальной просадки WAINX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и WAINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAESX | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.85% | -41.34% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -28.83% | +17.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.75% | -31.01% | +9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -31.01% | -14.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -41.34% | -4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.75% | -22.69% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -9.31% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 13.70% | -10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAESX и WAINX
Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Wasatch Emerging India Fund (WAINX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что WAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAESX | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.10% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 13.78% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 16.69% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 17.24% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 19.01% | +0.72% |
Сравнение комиссий WAESX и WAINX
WAESX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии WAINX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAESX и WAINX
WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | 32.63% | 29.17% | 20.19% | 4.23% | 1.15% | 4.29% | 0.00% | 0.32% | 6.95% | 2.91% | 1.06% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
WAESX and WAINX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAESX has higher volatility (5.53%) compared to WAINX (4.10%). In terms of maximum drawdown, WAESX dropped -45.85% vs WAINX's -41.34%.
WAESX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAESX и WAINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор