Сравнение WAESX с WAGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Wasatch Global Select Fund (WAGSX).
WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г.. WAGSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности WAESX и WAGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAESX и WAGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | -6.48% | 10.56% | -0.12% | 17.52% | -37.38% | 21.34% | 48.36% | 11.10% |
WAGSX Wasatch Global Select Fund | -8.14% | 1.74% | 0.50% | 27.77% | -33.10% | 7.95% | 34.68% | 9.40% |
Доходность по периодам
С начала года, WAESX показывает доходность -6.48%, что значительно выше, чем у WAGSX с доходностью -8.14%.
WAESX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- 7.10%
WAGSX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- -9.69%
- 1 год
- -5.29%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAESX и WAGSX
WAESX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии WAGSX в 1.35%.
Доходность на риск
WAESX vs. WAGSX — Ранг доходности на риск
WAESX
WAGSX
Сравнение WAESX c WAGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Wasatch Global Select Fund (WAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAESX | WAGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | -0.29 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | -0.31 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.32 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | -0.87 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAESX | WAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | -0.29 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.18 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между WAESX и WAGSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAESX и WAGSX
Ни WAESX, ни WAGSX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% |
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.65% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок WAESX и WAGSX
Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что больше максимальной просадки WAGSX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и WAGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAESX | WAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.85% | -43.62% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -17.76% | +6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -43.62% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.74% | -25.80% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -17.70% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 6.55% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAESX и WAGSX
Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Wasatch Global Select Fund (WAGSX) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что WAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAESX | WAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 6.59% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 10.85% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 17.59% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 19.51% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 21.18% | -1.63% |