Сравнение WAESX с WAGSX
WAESX (Wasatch Emerging Markets Select Fund) and WAGSX (Wasatch Global Select Fund) are both mutual funds - WAESX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Wasatch, while WAGSX is a Global Equities fund managed by Wasatch. Over the past 5 years, WAESX returned -1.50%/yr vs -1.88%/yr for WAGSX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAESX charges 1.32%/yr vs 1.35%/yr for WAGSX.
Доходность
Сравнение доходности WAESX и WAGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAESX показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у WAGSX с доходностью 1.63%.
WAESX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 6.45%
- С начала года
- 6.86%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- 7.94%
WAGSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- -1.19%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- -4.73%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAESX и WAGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 6.86% | 10.56% | -0.12% | 17.52% | -37.38% | 21.34% | 48.36% | 10.51% |
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 1.63% | 1.74% | 0.50% | 27.77% | -33.10% | 7.95% | 34.68% | 9.40% |
Correlation
The correlation between WAESX and WAGSX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between WAESX and WAGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAESX vs. WAGSX — Ранг доходности на риск
WAESX
WAGSX
Сравнение WAESX c WAGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Wasatch Global Select Fund (WAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAESX | WAGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.97 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.23 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -0.55 | +3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAESX и WAGSX
Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что больше максимальной просадки WAGSX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и WAGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAESX | WAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.85% | -43.62% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -17.51% | +6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.75% | -18.11% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -43.62% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.58% | -17.90% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -17.75% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 7.42% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAESX и WAGSX
Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Wasatch Global Select Fund (WAGSX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что WAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAESX | WAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 3.75% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 12.64% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 15.33% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 19.71% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 21.02% | -1.22% |
Сравнение комиссий WAESX и WAGSX
WAESX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии WAGSX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAESX и WAGSX
Ни WAESX, ни WAGSX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% |
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.65% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
WAESX and WAGSX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAESX has higher volatility (6.33%) compared to WAGSX (3.75%). In terms of maximum drawdown, WAESX dropped -45.85% vs WAGSX's -43.62%.
WAESX currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAESX и WAGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор