PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAESX с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAESX с IEMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).

WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WAESX и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAESX и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		-6.48%10.56%-0.12%17.52%-37.38%21.34%48.36%28.05%-11.50%37.66%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		4.55%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Доходность по периодам

С начала года, WAESX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции WAESX уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: 7.10% против 8.31% соответственно.

WAESX

1 день
2.10%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-2.46%
1 год
6.30%
3 года*
3.59%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
7.10%

IEMG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.83%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.62%
1 год
33.51%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging Markets Select Fund

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с WAESX:
WAESX с BESIXWAESX с PRWCXWAESX с VOOWAESX с EPIWAESX с EMXCWAESX с VFINXWAESX с AVEM
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Сравнение комиссий WAESX и IEMG

WAESX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

WAESX vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAESX
Ранг доходности на риск WAESX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAESX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAESX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAESX c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAESXIEMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.70

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

2.30

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.34

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.58

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

9.84

-8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAESX vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAESX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAESX и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAESXIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.70

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.25

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.42

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.28

-0.06

Корреляция

Корреляция между WAESX и IEMG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAESX и IEMG

WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.63%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Просадки

Сравнение просадок WAESX и IEMG

Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и IEMG.

Загрузка...

Показатели просадок

WAESXIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.85%

-38.71%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-13.21%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-35.93%

-9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-38.71%

-7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.74%

-9.40%

-19.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-13.11%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.46%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WAESX и IEMG

Текущая волатильность для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) составляет 7.82%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что WAESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAESXIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

9.35%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

14.68%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

19.79%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

17.91%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

19.84%

-0.29%