PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WAESX с CEMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WAESX и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAESX и CEMFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund
-6.48%10.56%-0.12%17.52%-37.38%21.34%48.36%28.05%-11.50%37.66%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
7.09%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%29.82%

Доходность по периодам

С начала года, WAESX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции WAESX уступали акциям CEMFX по среднегодовой доходности: 7.10% против 9.60% соответственно.


WAESX

1 день
2.10%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-2.46%
1 год
6.30%
3 года*
3.59%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
7.10%

CEMFX

1 день
0.29%
1 месяц
-10.12%
С начала года
7.09%
6 месяцев
11.76%
1 год
38.29%
3 года*
21.61%
5 лет*
10.53%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wasatch Emerging Markets Select Fund

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Сравнение комиссий WAESX и CEMFX

WAESX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии CEMFX в 1.00%.


Доходность на риск

WAESX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAESX
Ранг доходности на риск WAESX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAESX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAESX: 1414
Ранг коэф-та Мартина

CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAESX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WAESXCEMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

2.37

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

2.99

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.45

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.99

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

11.06

-9.54

WAESX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAESX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа CEMFX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAESX и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WAESXCEMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.37

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.75

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.65

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.46

-0.24

Корреляция

Корреляция между WAESX и CEMFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WAESX и CEMFX

WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
2.03%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%

Просадки

Сравнение просадок WAESX и CEMFX

Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что больше максимальной просадки CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и CEMFX.


Загрузка...

Показатели просадок


WAESXCEMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.85%

-39.30%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-12.41%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-28.13%

-17.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-39.30%

-6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.74%

-12.16%

-16.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-9.69%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.35%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WAESX и CEMFX

Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что WAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WAESXCEMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

6.93%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

12.36%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

16.39%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

14.09%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

14.92%

+4.63%