Сравнение WAESX с BEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).
WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WAESX и BEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAESX и BEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | -6.48% | 10.56% | -0.12% | 17.52% | -37.38% | 21.34% | 48.36% | 28.05% | -11.50% | 37.66% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 5.83% | 47.83% | 4.01% | 22.53% | -15.91% | 1.68% | -6.17% | 18.60% | -15.56% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, WAESX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции WAESX уступали акциям BEMIX по среднегодовой доходности: 7.10% против 8.34% соответственно.
WAESX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- 7.10%
BEMIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAESX и BEMIX
WAESX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.
Доходность на риск
WAESX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск
WAESX
BEMIX
Сравнение WAESX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAESX | BEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 2.82 | -2.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 3.53 | -2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.56 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 4.01 | -3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 16.28 | -14.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAESX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 2.82 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.64 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между WAESX и BEMIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAESX и BEMIX
WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 2.03% | 2.15% | 3.04% | 2.45% | 2.86% | 2.31% | 1.31% | 2.56% | 1.55% | 1.41% | 2.20% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок WAESX и BEMIX
Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, примерно равная максимальной просадке BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и BEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAESX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.85% | -46.05% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -12.07% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -36.37% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -46.05% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.74% | -9.61% | -19.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -14.32% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.97% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAESX и BEMIX
Текущая волатильность для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) составляет 7.82%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что WAESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAESX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 9.06% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 12.81% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 17.53% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 16.20% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 16.98% | +2.57% |