PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WAEMX с PEFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAEMX с PEFIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WAEMX (Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund) and PEFIX (PIMCO RAE PLUS EMG Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, WAEMX returned 7.56%/yr vs 11.20%/yr for PEFIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAEMX charges 1.91%/yr vs 1.10%/yr for PEFIX.

Доходность

Сравнение доходности WAEMX и PEFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAEMX показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у PEFIX с доходностью 16.11%. За последние 10 лет акции WAEMX уступали акциям PEFIX по среднегодовой доходности: 7.56% против 11.20% соответственно.

WAEMX

1 день
1.52%
1 месяц
-4.29%
6 месяцев
14.20%
С начала года
18.24%
1 год
21.67%
3 года*
9.30%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
7.56%

PEFIX

1 день
1.22%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
10.67%
С начала года
16.11%
1 год
29.78%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.52%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAEMX и PEFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		18.24%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund		16.11%27.34%7.08%20.00%-16.85%20.69%5.27%14.80%-13.51%31.80%

Correlation

The correlation between WAEMX and PEFIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2008 г.

0.66

Over the past year, the correlation between WAEMX and PEFIX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

PIMCO RAE PLUS EMG Fund

Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с SGIIXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с VFINXWAEMX с VWOWAEMX с VTSAX
Часто сравнивают с PEFIX:
PEFIX с GQGPXPEFIX с PTSIXPEFIX с VOOPEFIX с PSKIXPEFIX с PXHPEFIX с PFORXPEFIX с PONAX

Доходность на риск

WAEMX vs. PEFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PEFIX
Ранг доходности на риск PEFIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEFIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEFIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEFIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEFIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAEMX c PEFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAEMXPEFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.87

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.51

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.49

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

7.56

-0.16

WAEMX vs. PEFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAEMX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа PEFIX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAEMX и PEFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAEMX и PEFIX

Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки PEFIX в -51.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и PEFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAEMXPEFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.35%

-51.44%

-14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-11.86%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.56%

-20.78%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-31.51%

-13.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-51.44%

+6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.53%

-6.53%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.76%

-11.90%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.89%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности WAEMX и PEFIX

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAEMXPEFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

4.94%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

13.75%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

15.77%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

15.85%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

16.75%

+1.54%

Сравнение комиссий WAEMX и PEFIX

WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии PEFIX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAEMX и PEFIX

Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 59.54%, что больше доходности PEFIX в 7.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund		7.91%3.73%9.33%2.11%18.29%46.03%8.19%0.38%4.76%7.08%4.48%0.00%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		59.54%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

WAEMX and PEFIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAEMX has higher volatility (6.85%) compared to PEFIX (4.94%). In terms of maximum drawdown, WAEMX dropped -66.35% vs PEFIX's -51.44%.

PEFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAEMX и PEFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор