PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAEMX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAEMX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WAEMX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAEMX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		4.12%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, WAEMX показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции WAEMX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 6.63% против 9.84% соответственно.

WAEMX

1 день
1.14%
1 месяц
-5.85%
С начала года
4.12%
6 месяцев
9.04%
1 год
21.06%
3 года*
6.68%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
6.63%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с SGIIXWAEMX с VWOWAEMX с VFINXWAEMX с VTSAX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX

Сравнение комиссий WAEMX и ESCIX

WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии ESCIX в 1.52%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

WAEMX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAEMX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAEMXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.72

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

3.58

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.56

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.50

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

14.51

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAEMX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAEMX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAEMX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAEMXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.72

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.34

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.56

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.39

-0.13

Корреляция

Корреляция между WAEMX и ESCIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAEMX и ESCIX

Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 67.61%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		67.61%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAEMX и ESCIX

Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAEMXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.35%

-48.76%

-17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-12.84%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-36.59%

-8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-48.76%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.97%

-0.74%

-22.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.87%

-13.44%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.49%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WAEMX и ESCIX

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAEMXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

0.00%

+7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

8.91%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

15.72%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

15.86%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

17.64%

+0.30%