Сравнение WAEMX с DAADX
WAEMX (Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund) and DAADX (DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 3 years, WAEMX returned 11.21%/yr vs 22.63%/yr for DAADX. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WAEMX charges 1.91%/yr vs 0.43%/yr for DAADX.
Доходность
Сравнение доходности WAEMX и DAADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAEMX показывает доходность 18.82%, что значительно ниже, чем у DAADX с доходностью 28.40%.
WAEMX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -4.27%
- 6 месяцев
- 13.48%
- С начала года
- 18.82%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 7.15%
- Всё время*
- 5.44%
DAADX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.65%
- 6 месяцев
- 16.80%
- С начала года
- 28.40%
- 1 год
- 45.17%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WAEMX и DAADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 18.82% | 5.85% | -2.21% | 21.20% | -38.76% | -1.16% |
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | 28.40% | 27.59% | 3.44% | 24.58% | -15.81% | 0.20% |
Correlation
The correlation between WAEMX and DAADX is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between WAEMX and DAADX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAEMX vs. DAADX — Ранг доходности на риск
WAEMX
DAADX
Сравнение WAEMX c DAADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAEMX | DAADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.70 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 9.68 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAEMX и DAADX
Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки DAADX в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и DAADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAEMX | DAADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.35% | -24.98% | -41.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -16.99% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.56% | -18.78% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.09% | -8.92% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -6.76% | -10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.71% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAEMX и DAADX
Текущая волатильность для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) составляет 8.48%, в то время как у DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAEMX | DAADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 9.73% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 21.88% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 23.07% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 16.04% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 16.04% | +2.39% |
Сравнение комиссий WAEMX и DAADX
WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии DAADX в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAEMX и DAADX
Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 59.24%, что больше доходности DAADX в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | 1.96% | 2.28% | 2.64% | 2.82% | 3.02% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 59.24% | 70.40% | 6.49% | 0.00% | 3.32% | 6.03% | 7.15% | 5.82% | 12.81% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
WAEMX and DAADX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAADX has higher volatility (9.73%) compared to WAEMX (8.48%). In terms of maximum drawdown, WAEMX dropped -66.35% vs DAADX's -24.98%.
DAADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAEMX и DAADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор