PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAEMX с DAADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAEMX с DAADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX).

WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. DAADX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WAEMX и DAADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAEMX и DAADX

2026 (YTD)20252024202320222021
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		4.12%5.85%-2.21%21.20%-38.76%-1.81%
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		5.71%27.59%3.44%24.58%-15.81%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, WAEMX показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у DAADX с доходностью 5.71%.

WAEMX

1 день
1.14%
1 месяц
-5.85%
С начала года
4.12%
6 месяцев
9.04%
1 год
21.06%
3 года*
6.68%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
6.63%

DAADX

1 день
2.51%
1 месяц
-9.55%
С начала года
5.71%
6 месяцев
12.68%
1 год
36.94%
3 года*
18.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с SGIIXWAEMX с VWOWAEMX с VFINXWAEMX с VTSAX
Часто сравнивают с DAADX:
DAADX с FRDMDAADX с PZVEXDAADX с EMXCDAADX с AVEMDAADX с AVXCDAADX с COBYXDAADX с EITEX

Сравнение комиссий WAEMX и DAADX

WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии DAADX в 0.43%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

Доходность на риск

WAEMX vs. DAADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DAADX
Ранг доходности на риск DAADX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAADX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAADX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAADX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAADX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAEMX c DAADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAEMXDAADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.40

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.99

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.65

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

10.55

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAEMX vs. DAADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAEMX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа DAADX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAEMX и DAADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAEMXDAADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.40

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.66

-0.41

Корреляция

Корреляция между WAEMX и DAADX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAEMX и DAADX

Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 67.61%, что больше доходности DAADX в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		67.61%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		2.37%2.28%2.64%2.82%3.02%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAEMX и DAADX

Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки DAADX в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и DAADX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAEMXDAADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.35%

-24.98%

-41.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-13.14%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.97%

-10.96%

-12.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.87%

-6.94%

-9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.31%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WAEMX и DAADX

Текущая волатильность для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) составляет 7.25%, в то время как у DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAEMXDAADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

9.19%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

12.44%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

16.07%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

13.92%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

13.92%

+4.02%