PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WAEMX с CEMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WAEMX и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAEMX и CEMFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
4.12%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
7.09%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%29.82%

Доходность по периодам

С начала года, WAEMX показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции WAEMX уступали акциям CEMFX по среднегодовой доходности: 6.63% против 9.60% соответственно.


WAEMX

1 день
1.14%
1 месяц
-5.85%
С начала года
4.12%
6 месяцев
9.04%
1 год
21.06%
3 года*
6.68%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
6.63%

CEMFX

1 день
0.29%
1 месяц
-10.12%
С начала года
7.09%
6 месяцев
11.76%
1 год
38.29%
3 года*
21.61%
5 лет*
10.53%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Сравнение комиссий WAEMX и CEMFX

WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии CEMFX в 1.00%.


Доходность на риск

WAEMX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина

CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAEMX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WAEMXCEMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.37

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.99

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.99

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

11.06

-3.29

WAEMX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAEMX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа CEMFX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAEMX и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WAEMXCEMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.37

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.75

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.65

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.46

-0.21

Корреляция

Корреляция между WAEMX и CEMFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WAEMX и CEMFX

Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 67.61%, что больше доходности CEMFX в 2.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
67.61%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
2.03%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%

Просадки

Сравнение просадок WAEMX и CEMFX

Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и CEMFX.


Загрузка...

Показатели просадок


WAEMXCEMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.35%

-39.30%

-27.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-12.41%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-28.13%

-16.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-39.30%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.97%

-12.16%

-10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.87%

-9.69%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.35%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WAEMX и CEMFX

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) имеют волатильность 7.25% и 6.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WAEMXCEMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

6.93%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

12.36%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

16.39%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

14.09%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

14.92%

+3.02%