Сравнение WAEMX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WAEMX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAEMX и BEMIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund	4.12%	5.85%	-2.21%	21.20%	-38.76%	30.16%	32.79%	27.45%	-18.97%	38.20%
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund	5.83%	47.83%	4.01%	22.53%	-15.91%	1.68%	-6.17%	18.60%	-15.56%	26.00%

Доходность по периодам

С начала года, WAEMX показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции WAEMX уступали акциям BEMIX по среднегодовой доходности: 6.63% против 8.34% соответственно.

WAEMX

1 день: 1.14%

1 месяц: -5.85%

С начала года: 4.12%

6 месяцев: 9.04%

1 год: 21.06%

3 года*: 6.68%

5 лет*: -0.10%

10 лет*: 6.63%

BEMIX

1 день: 2.79%

1 месяц: -8.46%

С начала года: 5.83%

6 месяцев: 14.00%

1 год: 48.03%

3 года*: 22.35%

5 лет*: 10.35%

10 лет*: 8.34%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Название символа

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с WAEMX:

WAEMX с WAINX WAEMX с GPMCX WAEMX с CMNIX WAEMX с SGIIX WAEMX с VWO WAEMX с VFINX WAEMX с VTSAX

Часто сравнивают с BEMIX:

BEMIX с VWO BEMIX с FGRTX BEMIX с DESIX BEMIX с FSSGX BEMIX с PZVEX BEMIX с FNCMX BEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий WAEMX и BEMIX

WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.

WAEMX

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

BEMIX

Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

WAEMX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BEMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAEMX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WAEMX	BEMIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.26	2.82	-1.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.82	3.53	-1.70
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.56	-0.33
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.20	4.01	-1.81
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.78	16.28	-8.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAEMX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAEMX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа BEMIX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAEMX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WAEMX	BEMIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.26	2.82	-1.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.01	0.64	-0.65
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.37	0.49	-0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.25	0.25	+0.01

Корреляция

Корреляция между WAEMX и BEMIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAEMX и BEMIX

Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 67.61%, что больше доходности BEMIX в 2.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund	67.61%	70.40%	6.49%	0.00%	3.32%	6.03%	7.15%	5.82%	12.81%	0.00%	0.00%	0.02%
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund	2.03%	2.15%	3.04%	2.45%	2.86%	2.31%	1.31%	2.56%	1.55%	1.41%	2.20%	1.54%

Просадки

Сравнение просадок WAEMX и BEMIX

Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WAEMX	BEMIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.35%	-46.05%	-20.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.38%	-12.07%	+2.69%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.88%	-36.37%	-8.51%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.88%	-46.05%	+1.17%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.97%	-9.61%	-13.36%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.87%	-14.32%	-2.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.65%	2.97%	-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WAEMX и BEMIX

Текущая волатильность для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) составляет 7.25%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WAEMX	BEMIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.25%	9.06%	-1.81%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.20%	12.81%	-0.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.78%	17.53%	-0.75%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.41%	16.20%	+1.21%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.94%	16.98%	+0.96%

Сравнение WAEMX с BEMIX

Доходность

Сравнение доходности WAEMX и BEMIX

Сравнение доходности по годам WAEMX и BEMIX

Доходность по периодам

WAEMX

BEMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WAEMX и BEMIX

Доходность на риск

WAEMX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

WAEMX

BEMIX

Сравнение WAEMX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WAEMX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAEMX и BEMIX

Просадки

Сравнение просадок WAEMX и BEMIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WAEMX и BEMIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)