PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAEMX с ABEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAEMX с ABEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX).

WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности WAEMX и ABEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAEMX и ABEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		4.12%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		2.61%32.43%3.98%6.67%-26.23%7.15%27.65%20.42%-14.65%30.25%

Доходность по периодам

С начала года, WAEMX показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у ABEMX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции WAEMX уступали акциям ABEMX по среднегодовой доходности: 6.63% против 7.73% соответственно.

WAEMX

1 день
1.14%
1 месяц
-5.85%
С начала года
4.12%
6 месяцев
9.04%
1 год
21.06%
3 года*
6.68%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
6.63%

ABEMX

1 день
2.61%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.89%
1 год
34.20%
3 года*
12.68%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

abrdn Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с SGIIXWAEMX с VWOWAEMX с VFINXWAEMX с VTSAX
Часто сравнивают с ABEMX:
ABEMX с VOOABEMX с SPYABEMX с GLDMABEMX с AVXCABEMX с ADVDXABEMX с AVEMABEMX с VXUS

Сравнение комиссий WAEMX и ABEMX

WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии ABEMX в 1.10%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund

Доходность на риск

WAEMX vs. ABEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ABEMX
Ранг доходности на риск ABEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAEMX c ABEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAEMXABEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.90

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.50

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.49

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

10.16

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAEMX vs. ABEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAEMX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа ABEMX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAEMX и ABEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAEMXABEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.90

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.16

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.31

-0.05

Корреляция

Корреляция между WAEMX и ABEMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAEMX и ABEMX

Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 67.61%, что больше доходности ABEMX в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		67.61%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		5.95%6.11%0.99%1.42%1.82%22.95%0.68%1.85%1.57%1.32%1.23%2.47%

Просадки

Сравнение просадок WAEMX и ABEMX

Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки ABEMX в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и ABEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAEMXABEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.35%

-54.52%

-11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-13.68%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-36.56%

-8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-38.44%

-6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.97%

-11.42%

-11.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.87%

-13.20%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.36%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WAEMX и ABEMX

Текущая волатильность для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) составляет 7.25%, в то время как у abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAEMXABEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

9.71%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

13.87%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

18.36%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

18.16%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

18.42%

-0.48%