Сравнение WACPX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
WACPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности WACPX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WACPX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WACPX Western Asset Core Plus Bond Fund Class I | -0.86% | 7.99% | -0.77% | 7.51% | -18.79% | -2.24% | 9.42% | 12.29% | -1.47% | 7.10% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, WACPX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции WACPX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.58% соответственно.
WACPX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 1.85%
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WACPX и VTBNX
WACPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.
Доходность на риск
WACPX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
WACPX
VTBNX
Сравнение WACPX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WACPX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.90 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.65 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 4.63 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WACPX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.90 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.03 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.32 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.37 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между WACPX и VTBNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WACPX и VTBNX
Дивидендная доходность WACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WACPX Western Asset Core Plus Bond Fund Class I | 4.38% | 4.70% | 4.80% | 4.88% | 3.46% | 2.99% | 4.12% | 4.98% | 4.01% | 3.30% | 4.77% | 3.19% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WACPX и VTBNX
Максимальная просадка WACPX за все время составила -25.86%, что больше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WACPX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WACPX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.86% | -18.71% | -7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -2.67% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -18.05% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.86% | -18.71% | -7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -2.91% | -6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -4.91% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.95% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WACPX и VTBNX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что WACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WACPX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.52% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 2.54% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 4.31% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 5.92% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 4.91% | +1.24% |