PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WABF с SYSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WABF с SYSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Bond ETF (WABF) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB).

WABF и SYSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WABF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. SYSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Universal Systematic Bond Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности WABF и SYSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Bond ETF (WABF) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WABF и SYSB

2026 (YTD)202520242023
WABF
Western Asset Bond ETF		-0.19%7.92%1.30%6.81%
SYSB
iShares Systematic Bond ETF		-0.06%8.32%6.04%6.12%

Доходность по периодам

С начала года, WABF показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у SYSB с доходностью -0.06%.

WABF

1 день
0.05%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SYSB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.79%
1 год
6.41%
3 года*
6.55%
5 лет*
1.68%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Bond ETF

iShares Systematic Bond ETF

Часто сравнивают с WABF:
WABF с FLCBWABF с PYLDWABF с BYLDWABF с JPSTWABF с KDRNWABF с BNDPWABF с APCB
Часто сравнивают с SYSB:
SYSB с EVTRSYSB с JHCPSYSB с FBNDSYSB с NCPBSYSB с APCBSYSB с MAMBSYSB с CFIT

Сравнение комиссий WABF и SYSB

WABF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SYSB в 0.25%.

WABF
Western Asset Bond ETF
SYSB
iShares Systematic Bond ETF

Доходность на риск

WABF vs. SYSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WABF
Ранг доходности на риск WABF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WABF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WABF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WABF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WABF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WABF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SYSB
Ранг доходности на риск SYSB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYSB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYSB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYSB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYSB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYSB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WABF c SYSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Bond ETF (WABF) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WABFSYSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.66

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.39

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.28

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

9.21

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WABF vs. SYSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WABF на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа SYSB равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WABF и SYSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WABFSYSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.66

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.50

+0.52

Корреляция

Корреляция между WABF и SYSB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WABF и SYSB

Дивидендная доходность WABF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности SYSB в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WABF
Western Asset Bond ETF		5.03%5.67%6.25%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYSB
iShares Systematic Bond ETF		4.65%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Просадки

Сравнение просадок WABF и SYSB

Максимальная просадка WABF за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки SYSB в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WABF и SYSB.

Загрузка...

Показатели просадок

WABFSYSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-18.47%

+13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-2.84%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.91%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-3.30%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.70%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WABF и SYSB

Текущая волатильность для Western Asset Bond ETF (WABF) составляет 1.59%, в то время как у iShares Systematic Bond ETF (SYSB) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что WABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WABFSYSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.91%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

2.96%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

3.87%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.16%

5.59%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

4.93%

+1.23%