PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WABF с SMTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WABF с SMTH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Bond ETF (WABF) и ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH).

WABF и SMTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WABF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. SMTH - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности WABF и SMTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Bond ETF (WABF) и ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WABF и SMTH

2026 (YTD)202520242023
WABF
Western Asset Bond ETF		-0.19%7.92%1.30%2.72%
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		-0.10%6.86%2.76%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, WABF показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у SMTH с доходностью -0.10%.

WABF

1 день
0.05%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMTH

1 день
0.08%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Bond ETF

ALPS Smith Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с WABF:
WABF с FLCBWABF с PYLDWABF с BYLDWABF с JPSTWABF с KDRNWABF с BNDPWABF с APCB
Часто сравнивают с SMTH:
SMTH с ALIBXSMTH с UBNDSMTH с VOOSMTH с DODIXSMTH с SCHGSMTH с BONDSMTH с JPIE

Сравнение комиссий WABF и SMTH

WABF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SMTH в 0.59%.

SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
WABF
Western Asset Bond ETF

Доходность на риск

WABF vs. SMTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WABF
Ранг доходности на риск WABF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WABF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WABF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WABF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WABF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WABF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SMTH
Ранг доходности на риск SMTH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTH: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTH: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WABF c SMTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Bond ETF (WABF) и ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WABFSMTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.90

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.31

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.48

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

4.42

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WABF vs. SMTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WABF на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMTH равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WABF и SMTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WABFSMTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.90

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.22

-0.20

Корреляция

Корреляция между WABF и SMTH составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WABF и SMTH

Дивидендная доходность WABF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности SMTH в 4.42%

TTM202520242023
WABF
Western Asset Bond ETF		5.03%5.67%6.25%1.46%
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		4.42%4.46%4.58%0.24%

Просадки

Сравнение просадок WABF и SMTH

Максимальная просадка WABF за все время составила -5.36%, что больше максимальной просадки SMTH в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WABF и SMTH.

Загрузка...

Показатели просадок

WABFSMTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-4.11%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-2.74%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.85%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-1.02%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.92%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WABF и SMTH

Western Asset Bond ETF (WABF) и ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) имеют волатильность 1.59% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WABFSMTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.60%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

2.49%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

4.30%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.16%

4.63%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

4.63%

+1.53%