Сравнение WABF с BNDP
WABF (Western Asset Bond ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. WABF is actively managed, while BNDP is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WABF charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности WABF и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WABF показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у BNDP с доходностью 0.34%.
WABF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WABF и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WABF Western Asset Bond ETF | 0.16% | 0.12% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.34% | 0.10% |
Correlation
The correlation between WABF and BNDP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WABF vs. BNDP — Ранг доходности на риск
WABF
BNDP
Сравнение WABF c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Bond ETF (WABF) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WABF | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WABF | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.25 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок WABF и BNDP
Максимальная просадка WABF за все время составила -5.36%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WABF и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WABF | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -2.60% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -1.31% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -0.86% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WABF и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WABF | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 3.63% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 3.63% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 3.63% | +2.39% |
Сравнение комиссий WABF и BNDP
WABF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WABF и BNDP
Дивидендная доходность WABF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности BNDP в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.08% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
WABF Western Asset Bond ETF | 5.14% | 5.67% | 6.25% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, WABF and BNDP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for WABF.
WABF has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 2.08% for BNDP.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for WABF and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для WABF и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор