PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WABF с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WABF с FLJH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Bond ETF (WABF) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH).

WABF и FLJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WABF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. FLJH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WABF и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Bond ETF (WABF) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WABF и FLJH

2026 (YTD)202520242023
WABF
Western Asset Bond ETF		-0.19%7.92%1.30%6.81%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		9.29%25.26%25.89%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, WABF показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 9.29%.

WABF

1 день
0.05%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJH

1 день
2.72%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.29%
6 месяцев
17.51%
1 год
40.53%
3 года*
28.77%
5 лет*
18.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Bond ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с WABF:
WABF с FLCBWABF с PYLDWABF с BYLDWABF с JPSTWABF с KDRNWABF с BNDPWABF с APCB
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с OARKFLJH с FLSW

Сравнение комиссий WABF и FLJH

WABF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.

WABF
Western Asset Bond ETF
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Доходность на риск

WABF vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WABF
Ранг доходности на риск WABF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WABF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WABF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WABF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WABF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WABF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WABF c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Bond ETF (WABF) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WABFFLJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.77

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.43

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

3.32

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

12.34

-7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WABF vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WABF на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FLJH равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WABF и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WABFFLJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.77

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.69

+0.33

Корреляция

Корреляция между WABF и FLJH составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WABF и FLJH

Дивидендная доходность WABF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности FLJH в 3.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
WABF
Western Asset Bond ETF		5.03%5.67%6.25%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.57%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%

Просадки

Сравнение просадок WABF и FLJH

Максимальная просадка WABF за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WABF и FLJH.

Загрузка...

Показатели просадок

WABFFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-31.51%

+26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-11.83%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-5.01%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-5.39%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

3.19%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WABF и FLJH

Текущая волатильность для Western Asset Bond ETF (WABF) составляет 1.59%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что WABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WABFFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

7.76%

-6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

14.50%

-12.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

23.00%

-18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.16%

18.50%

-12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

19.90%

-13.74%