Сравнение WAAEX с RYWCX
WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WAAEX returned 9.07%/yr vs 7.68%/yr for RYWCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 2.26%/yr for RYWCX.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и RYWCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у RYWCX с доходностью 28.53%. За последние 10 лет акции WAAEX превзошли акции RYWCX по среднегодовой доходности: 9.07% против 7.68% соответственно.
WAAEX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -3.55%
- С начала года
- 3.26%
- 1 год
- -1.17%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- 9.07%
RYWCX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- 20.36%
- С начала года
- 28.53%
- 1 год
- 34.89%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение доходности по годам WAAEX и RYWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 3.26% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
RYWCX Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund | 28.53% | 7.76% | 7.20% | 17.03% | -30.33% | 16.37% | 15.23% | 11.58% | -9.55% | 15.23% |
Correlation
The correlation between WAAEX and RYWCX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.91 |
The correlation between WAAEX and RYWCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAAEX vs. RYWCX — Ранг доходности на риск
WAAEX
RYWCX
Сравнение WAAEX c RYWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAAEX | RYWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 4.25 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 13.82 | -13.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и RYWCX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки RYWCX в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и RYWCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAAEX | RYWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -60.64% | +4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -8.49% | -8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -26.39% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | -40.28% | -10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -54.65% | +4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.14% | -2.91% | -27.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -13.38% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 2.60% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и RYWCX
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAAEX | RYWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.96% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 14.13% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 18.80% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.49% | 22.92% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 24.69% | +0.36% |
Сравнение комиссий WAAEX и RYWCX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии RYWCX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и RYWCX
Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как RYWCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWCX Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.52% | 0.00% | 0.00% | 59.93% | 0.00% | 0.00% | 9.26% | 3.92% | 0.00% | 0.00% |
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 1.91% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
Часто задаваемые вопросы
WAAEX and RYWCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAAEX has higher volatility (5.23%) compared to RYWCX (4.96%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs RYWCX's -60.64%.
RYWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAAEX и RYWCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор