PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAAEX с RYWCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAAEX с RYWCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WAAEX returned 8.74%/yr vs 7.11%/yr for RYWCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 2.26%/yr for RYWCX.

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и RYWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у RYWCX с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции WAAEX превзошли акции RYWCX по среднегодовой доходности: 8.74% против 7.11% соответственно.

WAAEX

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-4.17%
1 год
-6.28%
3 года*
5.36%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
8.74%

RYWCX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.66%
С начала года
17.04%
6 месяцев
15.35%
1 год
28.08%
3 года*
14.52%
5 лет*
2.37%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAAEX и RYWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-2.01%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		17.04%7.76%7.20%17.03%-30.33%16.37%15.23%11.58%-9.55%15.23%

Correlation

The correlation between WAAEX and RYWCX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.91

The correlation between WAAEX and RYWCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с INDEXWAAEX с VGTWAAEX с FCPGXWAAEX с ^GSPC
Часто сравнивают с RYWCX:
RYWCX с ETEGXRYWCX с WMKSXRYWCX с WRGCXRYWCX с JMIGXRYWCX с ANOIXRYWCX с JSCGXRYWCX с DSCGX

Доходность на риск

WAAEX vs. RYWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYWCX
Ранг доходности на риск RYWCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c RYWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAAEXRYWCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.53

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
2.31

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.27

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

3.30

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

10.78

-11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAAEX vs. RYWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа RYWCX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и RYWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAAEXRYWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.53

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.10

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.29

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.26

+0.22

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и RYWCX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки RYWCX в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и RYWCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAAEXRYWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-60.64%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-8.49%

-8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-26.39%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-40.28%

-10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-54.65%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.70%

-1.78%

-31.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-13.45%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

2.60%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и RYWCX

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAAEXRYWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.62%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

13.27%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

18.30%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.41%

22.86%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

24.72%

+0.37%

Сравнение комиссий WAAEX и RYWCX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии RYWCX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и RYWCX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как RYWCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		0.00%0.00%14.52%0.00%0.00%59.93%0.00%0.00%9.26%3.92%0.00%0.00%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.01%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%

Часто задаваемые вопросы

WAAEX and RYWCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAAEX has higher volatility (5.03%) compared to RYWCX (4.62%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs RYWCX's -60.64%.

RYWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAAEX и RYWCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор