PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAAEX с RYWCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAAEX с RYWCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WAAEX returned 9.41%/yr vs 8.42%/yr for RYWCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 2.26%/yr for RYWCX.

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и RYWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у RYWCX с доходностью 27.37%. За последние 10 лет акции WAAEX превзошли акции RYWCX по среднегодовой доходности: 9.41% против 8.42% соответственно.

WAAEX

1 день
1.68%
1 месяц
3.21%
С начала года
0.56%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-3.47%
3 года*
5.41%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
9.41%

RYWCX

1 день
1.19%
1 месяц
7.32%
С начала года
27.37%
6 месяцев
23.10%
1 год
38.73%
3 года*
18.04%
5 лет*
3.66%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAAEX и RYWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		0.56%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		27.37%7.76%7.20%17.03%-30.33%16.37%15.23%11.58%-9.55%15.23%

Correlation

The correlation between WAAEX and RYWCX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.91

The correlation between WAAEX and RYWCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с INDEXWAAEX с VGTWAAEX с ^GSPCWAAEX с FCPGX
Часто сравнивают с RYWCX:
RYWCX с ETEGXRYWCX с WMKSXRYWCX с JMIGXRYWCX с WRGCXRYWCX с JSCGXRYWCX с ANOIXRYWCX с DSCGX

Доходность на риск

WAAEX vs. RYWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYWCX
Ранг доходности на риск RYWCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWCX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWCX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWCX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c RYWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAAEXRYWCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.00

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
2.95

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

4.40

-4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

14.54

-15.16

WAAEX vs. RYWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа RYWCX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и RYWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и RYWCX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки RYWCX в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и RYWCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAAEXRYWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-60.64%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-8.49%

-8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-26.39%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-40.28%

-10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-54.65%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.96%

0.00%

-31.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-13.41%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

2.57%

+4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и RYWCX

Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 5.07%, в то время как у Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAAEXRYWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.61%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

13.95%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

18.74%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

22.93%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

24.72%

+0.36%

Сравнение комиссий WAAEX и RYWCX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии RYWCX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и RYWCX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как RYWCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		0.00%0.00%14.52%0.00%0.00%59.93%0.00%0.00%9.26%3.92%0.00%0.00%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		1.96%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%

Часто задаваемые вопросы

WAAEX and RYWCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWCX has higher volatility (5.61%) compared to WAAEX (5.07%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs RYWCX's -60.64%.

RYWCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAAEX и RYWCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор