PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAAEX с RFIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAAEX с RFIMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, WAAEX returned -5.75%/yr vs 3.24%/yr for RFIMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 1.51%/yr for RFIMX.

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и RFIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у RFIMX с доходностью 19.84%.

WAAEX

1 день
1.68%
1 месяц
3.21%
С начала года
0.56%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-3.47%
3 года*
5.41%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
9.41%

RFIMX

1 день
1.04%
1 месяц
3.55%
С начала года
19.84%
6 месяцев
16.29%
1 год
28.97%
3 года*
9.02%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAAEX и RFIMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		0.56%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%-2.27%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		19.84%1.99%11.52%9.14%-24.26%30.58%44.44%24.94%-0.56%

Correlation

The correlation between WAAEX and RFIMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2018 г.

0.86

The correlation between WAAEX and RFIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

Ranger Micro Cap Fund

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с INDEXWAAEX с VGTWAAEX с ^GSPCWAAEX с FCPGX
Часто сравнивают с RFIMX:
RFIMX с FXAIXRFIMX с ONEQRFIMX с MISGXRFIMX с HRSMXRFIMX с ARTSXRFIMX с PQJCXRFIMX с LAGWX

Доходность на риск

WAAEX vs. RFIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RFIMX
Ранг доходности на риск RFIMX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIMX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIMX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIMX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c RFIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAAEXRFIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.41

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
2.09

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.24

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

3.01

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

8.50

-9.12

WAAEX vs. RFIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа RFIMX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и RFIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и RFIMX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки RFIMX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и RFIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAAEXRFIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-99.41%

+42.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-9.11%

-7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-99.41%

+71.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-99.41%

+48.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.96%

-99.09%

+67.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-29.82%

+17.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

3.22%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и RFIMX

Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 5.07%, в то время как у Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAAEXRFIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

6.40%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

14.33%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

19.54%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

5,378.52%

-5,353.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

4,387.47%

-4,362.39%

Сравнение комиссий WAAEX и RFIMX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии RFIMX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и RFIMX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности RFIMX в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		1.11%1.33%0.00%0.77%47.82%71.79%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%0.00%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		1.96%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%

Часто задаваемые вопросы

WAAEX and RFIMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFIMX has higher volatility (6.40%) compared to WAAEX (5.07%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs RFIMX's -99.41%.

RFIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAAEX и RFIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор