PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAAEX с RFIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAAEX с RFIMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, WAAEX returned -5.30%/yr vs 3.48%/yr for RFIMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 1.51%/yr for RFIMX.

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и RFIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у RFIMX с доходностью 15.05%.

WAAEX

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-4.17%
1 год
-6.28%
3 года*
5.36%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
8.74%

RFIMX

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.59%
С начала года
15.05%
6 месяцев
12.83%
1 год
25.65%
3 года*
8.07%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAAEX и RFIMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-2.01%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%-2.74%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		15.05%1.99%11.52%9.14%-24.26%30.58%44.44%24.94%-0.56%

Correlation

The correlation between WAAEX and RFIMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2018 г.

0.85

The correlation between WAAEX and RFIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

Ranger Micro Cap Fund

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с INDEXWAAEX с VGTWAAEX с FCPGXWAAEX с ^GSPC
Часто сравнивают с RFIMX:
RFIMX с FXAIXRFIMX с ONEQRFIMX с MISGXRFIMX с ARTSXRFIMX с LAGWXRFIMX с HRSMXRFIMX с PQJCX

Доходность на риск

WAAEX vs. RFIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RFIMX
Ранг доходности на риск RFIMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIMX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIMX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c RFIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAAEXRFIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.34

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
2.00

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.81

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

7.91

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAAEX vs. RFIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа RFIMX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и RFIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAAEXRFIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.34

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.00

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.00

+0.48

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и RFIMX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки RFIMX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и RFIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAAEXRFIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-99.41%

+42.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-9.11%

-7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-99.41%

+71.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-99.41%

+48.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.70%

-99.13%

+65.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-29.29%

+17.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

3.23%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и RFIMX

Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 5.03%, в то время как у Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAAEXRFIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.72%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

13.67%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

19.12%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.41%

5,369.96%

-5,344.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

4,401.52%

-4,376.43%

Сравнение комиссий WAAEX и RFIMX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии RFIMX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и RFIMX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности RFIMX в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		1.15%1.33%0.00%0.77%47.82%71.79%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%0.00%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.01%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%

Часто задаваемые вопросы

WAAEX and RFIMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFIMX has higher volatility (5.72%) compared to WAAEX (5.03%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs RFIMX's -99.41%.

RFIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAAEX и RFIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор