Сравнение WAAEX с RFIMX
WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, WAAEX returned -4.40%/yr vs 3.71%/yr for RFIMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 1.51%/yr for RFIMX.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и RFIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у RFIMX с доходностью 17.65%.
WAAEX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -3.55%
- С начала года
- 3.26%
- 1 год
- -1.17%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- 9.07%
RFIMX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 17.65%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAAEX и RFIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 3.26% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | -2.27% |
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 17.65% | 1.99% | 11.52% | 9.14% | -24.26% | 30.58% | 44.44% | 24.94% | -0.56% |
Correlation
The correlation between WAAEX and RFIMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between WAAEX and RFIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAAEX vs. RFIMX — Ранг доходности на риск
WAAEX
RFIMX
Сравнение WAAEX c RFIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAAEX | RFIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.73 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 7.55 | -7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и RFIMX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки RFIMX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и RFIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAAEX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -99.41% | +42.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -9.11% | -7.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -99.41% | +71.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | -99.41% | +48.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.14% | -99.11% | +68.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -30.34% | +18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 3.29% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и RFIMX
Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 5.23%, в то время как у Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAAEX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 6.67% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 14.92% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 19.91% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.49% | 5,378.52% | -5,353.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 4,371.25% | -4,346.20% |
Сравнение комиссий WAAEX и RFIMX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии RFIMX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и RFIMX
Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности RFIMX в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 1.13% | 1.33% | 0.00% | 0.77% | 47.82% | 71.79% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 1.91% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
Часто задаваемые вопросы
WAAEX and RFIMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIMX has higher volatility (6.67%) compared to WAAEX (5.23%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs RFIMX's -99.41%.
RFIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAAEX и RFIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор