PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZLE.DE с WTEJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VZLE.DE с WTEJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VZLE.DE (WisdomTree Physical Precious Metals) and WTEJ.DE (WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - VZLE.DE is a Precious Metals fund tracking the LBMA & LPPM Precious Metals Price PM - Benchmark Price Return, while WTEJ.DE is a Technology Equities fund tracking the BVP Nasdaq Emerging Cloud. Both are passively managed. Over the past 5 years, VZLE.DE returned 12.60%/yr vs -7.33%/yr for WTEJ.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. VZLE.DE charges 0.44%/yr vs 0.40%/yr for WTEJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности VZLE.DE и WTEJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VZLE.DE торгуется в USD, в то время как WTEJ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTEJ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VZLE.DE показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у WTEJ.DE с доходностью -4.88%.

VZLE.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
10.00%
1 год
46.93%
3 года*
25.15%
5 лет*
12.60%
10 лет*
12.45%

WTEJ.DE

1 день
1.89%
1 месяц
13.55%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-2.73%
1 год
-7.52%
3 года*
3.28%
5 лет*
-7.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VZLE.DE и WTEJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VZLE.DE
WisdomTree Physical Precious Metals		-2.23%70.41%23.37%-6.62%4.80%-1.84%14.75%1.66%
WTEJ.DE
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc		-4.89%-5.92%6.48%44.08%-52.91%-3.55%109.07%5.17%

Correlation

The correlation between VZLE.DE and WTEJ.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.11

The correlation between VZLE.DE and WTEJ.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Precious Metals

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с VZLE.DE:
VZLE.DE с UBUD.DEVZLE.DE с IS0E.DEVZLE.DE с WSLV.DEVZLE.DE с ETLX.DEVZLE.DE с G2X.DEVZLE.DE с 8PSE.DEVZLE.DE с CD91.DE
Часто сравнивают с WTEJ.DE:
WTEJ.DE с WCLDWTEJ.DE с GOAI.DEWTEJ.DE с 5MVL.DEWTEJ.DE с QDVE.DEWTEJ.DE с SXRV.DEWTEJ.DE с VWCE.DEWTEJ.DE с D5BL.DE

Доходность на риск

VZLE.DE vs. WTEJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZLE.DE
Ранг доходности на риск VZLE.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZLE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZLE.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZLE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZLE.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZLE.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
WTEJ.DE
Ранг доходности на риск WTEJ.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEJ.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEJ.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEJ.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEJ.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEJ.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZLE.DE c WTEJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VZLE.DEWTEJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
-0.21

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-0.05

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.99

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.21

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

-0.50

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VZLE.DE vs. WTEJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZLE.DE на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа WTEJ.DE равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZLE.DE и WTEJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VZLE.DEWTEJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

-0.21

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.20

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.13

+0.32

Просадки

Сравнение просадок VZLE.DE и WTEJ.DE

Максимальная просадка VZLE.DE за все время составила -39.25%, что меньше максимальной просадки WTEJ.DE в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLE.DE и WTEJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VZLE.DEWTEJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.25%

-64.90%

+25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.73%

-35.08%

+10.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-41.89%

+17.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-64.90%

+35.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.89%

-48.36%

+25.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.35%

-37.93%

+20.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

14.79%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VZLE.DE и WTEJ.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) составляет 7.10%, в то время как у WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что VZLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTEJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VZLE.DEWTEJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

15.76%

-8.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.30%

32.00%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.04%

35.91%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

36.32%

-14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

39.34%

-19.83%

Сравнение комиссий VZLE.DE и WTEJ.DE

VZLE.DE берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии WTEJ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZLE.DE и WTEJ.DE

Ни VZLE.DE, ни WTEJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VZLE.DE and WTEJ.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTEJ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTEJ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.44% for VZLE.DE.

VZLE.DE is categorized as Precious Metals, while WTEJ.DE is Technology Equities. VZLE.DE tracks LBMA & LPPM Precious Metals Price PM - Benchmark Price Return, while WTEJ.DE tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud. Their fees differ too: 0.44% for VZLE.DE and 0.40% for WTEJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VZLE.DE и WTEJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор